Orderflow Toolbox: CVD, Open Interest, Funding, Net Position, Liquidations

Hầu hết các trader chuyển từ phân tích chỉ-nến sang orderflow vì cây nến cho bạn biết giá đã làm gì — orderflow cho bạn biết thị trường đã làm gì để đến đó. Orderflow Toolbox của AlertaChart là một ngăn xếp các pane phụ và overlay cấp Pro mà bạn có thể soạn dưới biểu đồ chính để đọc luồng tổ chức bên dưới mỗi cây nến.

Cumulative Volume Delta (CVD)

CVD vẽ sự khác biệt đang chạy giữa khối lượng do người mua khởi xướng và do người bán khởi xướng. Nếu nhiều người tấn công đập vào ask hơn là vào bid, CVD tăng. Nếu người bán chiếm ưu thế, CVD giảm. Đọc nó như: "orderbook có đang hấp thụ động thái này không hay nó đang được đẩy bởi luồng tích cực?" Khi giá tạo đỉnh mới nhưng CVD không theo, bạn đang thấy sự hấp thụ — các lệnh nghỉ thụ động đang ăn các lệnh mua tích cực. Đó là một dấu hiệu kiệt sức cổ điển.

Open Interest (OI)

OI là tổng số hợp đồng futures chưa được đóng. OI tăng + giá tăng = các long mới đang đổ vào (tiếp tục tăng giá, nhưng hãy chú ý đến positioning đông đúc). OI tăng + giá giảm = short mới đang đổ vào. OI giảm + giá tăng = short đang đóng cửa. OI giảm + giá giảm = long đang thanh lý.

Pane OI chỉ render cho các dòng futures vì OI chỉ dành cho futures. Tăng trưởng OI nặng vào một đỉnh swing là một cảnh báo — đòn bẩy đang tăng vào kháng cự, tạo điều kiện cho một flush mạnh nếu mức bị phá vỡ sai hướng.

Funding Rate

Funding là khoản thuế/hoàn lại giá mà Binance Futures áp dụng mỗi 8 giờ để cân bằng long với short. Funding dương có nghĩa là long trả cho short. Funding dương cao kéo dài (trên ~0.05%/8h) có nghĩa là positioning long đông đúc — long trả funding cuối cùng gập, đây là một trong những tín hiệu contrarian sạch nhất trên crypto. Funding âm kéo dài quanh đáy có nghĩa là short đông đúc sắp bị siết.

Net Position (Net Long / Net Short)

Hai pane cho thấy ước tính vị thế ròng tích lũy được tách theo từng bên, được suy ra từ công thức (oiDelta × tỷ lệ taker-flow) được làm nổi tiếng bởi mmt.gg. Đọc nó như: "long hay short đang bổ sung vị thế của họ?" Khi Net Long đang tạo đỉnh mới trong khi giá đình trệ, long đang muộn. Khi Net Short đảo ngược âm tại đáy giá, short đang đóng cửa — thường là tín hiệu đáy.

Liquidation Heatmap và Bubbles

Hai trực quan hóa của cùng một tập dữ liệu: các sự kiện thanh lý từ Binance Futures. Liquidation Heatmap vẽ các dải ngang nơi long và short có đòn bẩy sẽ bị thanh lý với đòn bẩy và OI hiện tại. Mật độ cao trên giá = các mức từ tính nơi short sẽ kích hoạt một cú siết nếu giá chạy đến đó. Bubbles là view thời gian thực: mỗi khi một thanh lý in, một bong bóng màu xuất hiện tại điểm giá/thời gian đó trên biểu đồ.

Volume Bubbles

Render các sự kiện aggregate-trade lớn hơn ngưỡng có thể cấu hình dưới dạng bong bóng trên biểu đồ, được tô màu theo phía người tấn công. Hữu ích để phát hiện các print lớn không hiện ra trong histogram khối lượng vì chúng là một giao dịch đơn lẻ thay vì tổng hợp cả bar.

Aggregate Trades (AGGR)

Một view toàn màn hình riêng biệt phát các giao dịch thời gian thực từ nhiều sàn, có thể sắp xếp, lọc và nhóm. Có sẵn từ thanh công cụ trên cùng của biểu đồ.

Phân quyền Premium

Toàn bộ Orderflow Toolbox chỉ dành cho Pro. Người dùng gói miễn phí thấy các điểm vào trong thanh công cụ biểu đồ nhưng khi nhấp vào sẽ mở modal nâng cấp. Các feed dữ liệu tốn kém để chạy; phân quyền chúng giữ cho nền tảng bền vững.