Orderflow Toolbox: CVD, Open Interest, Funding, Net Position, 청산
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대부분의 트레이더는 캔들 전용 분석에서 오더플로로 졸업합니다. 캔들은 가격이 무엇을 했는지 알려주고 — 오더플로는 시장이 거기에 도달하기 위해 무엇을 했는지 알려주기 때문입니다. AlertaChart의 Orderflow Toolbox는 메인 차트 아래에 구성하여 각 캔들 아래의 기관 흐름을 읽을 수 있도록 하는 Pro 등급 하위 패널 및 오버레이 스택입니다.
Cumulative Volume Delta (CVD)
CVD는 매수 주도 거래량과 매도 주도 거래량 사이의 누적 차이를 그립니다. 매도호가를 친 어그레서가 매수호가를 친 것보다 더 많으면 CVD가 상승합니다. 매도자가 지배적이면 CVD가 하락합니다. 이렇게 읽으세요: "오더북이 이 움직임을 흡수하고 있는가, 아니면 공격적 흐름에 의해 추진되고 있는가?" 가격이 신고가를 만드는 동안 CVD가 따라가지 않으면, 흡수가 보이는 것입니다 — 수동적인 휴식 주문이 공격적 매수를 먹고 있는 것입니다. 그것은 전형적인 소진 신호입니다.
Open Interest (OI)
OI는 아직 청산되지 않은 futures 계약의 총 수입니다. OI 상승 + 가격 상승 = 새로운 롱이 쌓이는 중(상승 지속이지만 혼잡한 포지셔닝에 주의). OI 상승 + 가격 하락 = 새로운 숏이 쌓이는 중. OI 하락 + 가격 상승 = 숏 커버링. OI 하락 + 가격 하락 = 롱 청산.
OI 패널은 OI가 futures 전용이므로 futures 행에서만 렌더링됩니다. 스윙 고점으로의 무거운 OI 성장은 경고입니다 — 저항 근처에서 레버리지가 상승하고 있으며, 이는 레벨이 잘못된 방향으로 깨지면 격렬한 플러시를 위한 조건을 설정합니다.
Funding Rate
Funding은 Binance Futures가 롱과 숏의 균형을 맞추기 위해 8시간마다 적용하는 가격 세금/환불입니다. 양수 funding은 롱이 숏에게 지불한다는 의미입니다. 지속적으로 높은 양수 funding(약 0.05%/8시간 이상)은 혼잡한 롱 포지셔닝을 의미합니다 — funding을 지불하는 롱은 결국 접게 되며, 이는 암호화폐에서 가장 깔끔한 컨트래리언 시그널 중 하나입니다. 바닥 주변의 지속적인 음수 funding은 혼잡한 숏들이 곧 스퀴즈될 것을 의미합니다.
Net Position (Net Long / Net Short)
mmt.gg가 유명하게 만든 (oiDelta × taker-flow 비율) 공식에서 파생된, 사이드별로 분할된 누적 순포지션 추정치를 보여주는 두 개의 패널. 이렇게 읽으세요: "롱이 포지션에 추가하고 있나, 숏이 추가하고 있나?" 가격이 정체된 동안 Net Long이 신고가를 만들면 롱이 늦은 것입니다. 가격 저점에서 Net Short가 음수로 뒤집히면 숏이 커버하는 것입니다 — 흔히 바닥 시그널입니다.
Liquidation Heatmap과 Bubbles
동일한 데이터셋의 두 가지 시각화: Binance Futures의 청산 이벤트. Liquidation Heatmap은 현재 레버리지와 OI를 고려할 때 레버리지가 걸린 롱과 숏이 청산될 수평 밴드를 그립니다. 가격 위의 무거운 밀도 = 가격이 거기로 달려가면 숏들이 스퀴즈를 트리거할 자성 레벨. Bubbles는 실시간 뷰입니다: 청산이 출력될 때마다 차트의 해당 가격/시간에 컬러 버블이 나타납니다.
Volume Bubbles
설정 가능한 임계값보다 큰 집계 거래 이벤트를 차트에 버블로 렌더링하며, 어그레서 사이드별로 색상이 지정됩니다. 전체 바 집계가 아닌 단일 거래라 거래량 히스토그램에 나타나지 않는 큰 출력을 발견하는 데 유용합니다.
Aggregate Trades (AGGR)
여러 거래소의 실시간 거래를 스트리밍하는 별도의 풀스크린 뷰로, 정렬 가능하고, 필터링 가능하며, 그룹화됩니다. 차트의 상단 툴바에서 사용할 수 있습니다.
Premium 게이팅
전체 Orderflow Toolbox는 Pro 전용입니다. 무료 플랜 사용자는 차트 툴바에서 진입점을 볼 수 있지만 클릭하면 업그레이드 모달이 열립니다. 데이터 피드는 운영하기에 비싸며, 그것을 게이팅하면 플랫폼이 지속 가능해집니다.