صندوق أدوات Orderflow: CVD، Open Interest، Funding، Net Position، Liquidations

يتخرج معظم المتداولين من التحليل المعتمد على الشموع فقط إلى orderflow لأن الشمعة تخبرك بما فعله السعر — orderflow يخبرك بما فعله السوق للوصول إلى هناك. صندوق أدوات Orderflow في AlertaChart هو مكدس Pro من اللوحات الفرعية والطبقات التي يمكنك تركيبها تحت الرسم البياني الرئيسي لقراءة التدفق المؤسسي تحت كل شمعة.

Cumulative Volume Delta (CVD)

يرسم CVD الفرق التراكمي بين الحجم المبادر من قبل المشترين والحجم المبادر من قبل البائعين. إذا ضرب المزيد من المعتدين الـ ask أكثر من الـ bid، ترتفع CVD. إذا كان البائعون مهيمنين، تنخفض CVD. اقرأها على النحو التالي: "هل يمتص orderbook هذه الحركة أم يقودها التدفق العدواني؟" عندما يصنع السعر قمة جديدة لكن CVD لا تتبع، أنت ترى الامتصاص — تلتهم الأوامر السلبية المستقرة المشتريات العدوانية. هذا تلميح كلاسيكي للإرهاق.

Open Interest (OI)

OI هو إجمالي عدد عقود العقود التي لم يتم إغلاقها بعد. زيادة OI + ارتفاع السعر = صفقات شراء جديدة تتراكم (استمرار صاعد، لكن انتبه للمواقع المزدحمة). زيادة OI + انخفاض السعر = صفقات بيع جديدة تتراكم. انخفاض OI + ارتفاع السعر = تغطية صفقات البيع. انخفاض OI + انخفاض السعر = تصفية صفقات الشراء.

تعرض لوحة OI فقط لصفوف العقود لأن OI خاص بالعقود فقط. النمو الكبير في OI نحو قمة swing هو تحذير — الرافعة المالية ترتفع نحو المقاومة، مما يهيئ الظروف لتدفق عنيف إذا كسر المستوى بالاتجاه الخطأ.

Funding Rate

Funding هي ضريبة/استرداد السعر التي تطبقها Binance Futures كل 8 ساعات لتوازن صفقات الشراء مقابل صفقات البيع. funding إيجابي يعني أن صفقات الشراء تدفع لصفقات البيع. يعني funding إيجابي عالٍ مستمر (فوق ~0.05٪/8 ساعات) موقعًا مزدحمًا لصفقات الشراء — يلتف funding-paying longs في النهاية، وهي واحدة من أنظف الإشارات المعاكسة على العملات الرقمية. يقول funding سلبي مستمر حول القيعان أن صفقات البيع المزدحمة على وشك الانضغاط.

Net Position (Net Long / Net Short)

لوحتان تظهران تقدير المركز الصافي التراكمي مقسومًا حسب الجانب، مشتق من صيغة (oiDelta × نسبة taker-flow) التي اشتهرت بها mmt.gg. اقرأها على النحو التالي: "هل صفقات الشراء أو صفقات البيع تضيف إلى موقعها؟" عندما يصنع Net Long قمم جديدة بينما يتوقف السعر، يكون صفقات الشراء متأخرة. عندما ينقلب Net Short إلى سلبي عند انخفاض السعر، صفقات البيع تغطي — غالبًا إشارة القاع.

Liquidation Heatmap و Bubbles

تصوران لنفس مجموعة البيانات: أحداث التصفية من Binance Futures. تطلي Liquidation Heatmap نطاقات أفقية حيث ستصفى صفقات الشراء والبيع ذات الرافعة المالية بالنظر إلى الرافعة الحالية وOI. كثافة كبيرة فوق السعر = مستويات مغناطيسية حيث ستطلق صفقات البيع ضغطًا إذا تحرك السعر إلى هناك. Bubbles هي العرض في الوقت الفعلي: في كل مرة يتم فيها طباعة تصفية، تظهر فقاعة ملونة في ذلك السعر/الوقت على الرسم البياني.

Volume Bubbles

تعرض أحداث aggregate-trade الأكبر من عتبة قابلة للتكوين كفقاعات على الرسم البياني، ملونة حسب جانب المعتدي. مفيدة لاكتشاف الطباعات الكبيرة التي لا تظهر في رسم الحجم البياني لأنها صفقة واحدة بدلاً من تجميع شمعة كاملة.

Aggregate Trades (AGGR)

عرض منفصل بملء الشاشة يبث الصفقات في الوقت الفعلي من بورصات متعددة، قابلة للفرز والتصفية والتجميع. متاح من شريط الأدوات العلوي للرسم البياني.

القيود المميزة

صندوق أدوات Orderflow الكامل هو Pro فقط. يرى مستخدمو الخطة المجانية نقاط الدخول في شريط أدوات الرسم البياني ولكن النقر عليها يفتح غلاف الترقية. تكلفة تشغيل موجزات البيانات باهظة؛ يحافظ التقييد على استدامة المنصة.