Orderflow Toolbox: CVD, Open Interest, Funding, Net Position, ликвидации

Большинство трейдеров выпускаются из анализа только по свечам в orderflow, потому что свеча говорит вам, что цена сделала — orderflow говорит вам, что рынок сделал, чтобы туда попасть. Orderflow Toolbox от AlertaChart — это Pro-уровневый стек подпанелей и оверлеев, которые вы можете компоновать под основным графиком, чтобы читать институциональный поток под каждой свечой.

Cumulative Volume Delta (CVD)

CVD рисует бегущую разницу между объёмом, инициированным покупателями, и объёмом, инициированным продавцами. Если больше агрессоров бьют по аску, чем по биду, CVD растёт. Если продавцы доминируют, CVD падает. Читайте это как: "ордербук поглощает это движение или его двигает агрессивный поток?" Когда цена делает новый high, а CVD не следует, вы видите absorption — пассивные стоящие ордера съедают агрессивные покупки. Это классический признак истощения.

Open Interest (OI)

OI — это общее количество фьючерсных контрактов, которые ещё не закрыты. Растущий OI + растущая цена = новые лонги набираются (бычье продолжение, но следите за переполненным позиционированием). Растущий OI + падающая цена = новые шорты набираются. Падающий OI + растущая цена = шорты закрываются. Падающий OI + падающая цена = лонги ликвидируются.

Панель OI рендерится только для фьючерсных строк, потому что OI — фьючерсная-только метрика. Тяжёлый рост OI в свинг-хай — это предупреждение — кредитное плечо растёт в сопротивление, что создаёт условия для жёсткого flush, если уровень пробьётся не туда.

Funding Rate

Funding — это ценовой налог/возврат, который Binance Futures применяет каждые 8 часов для балансирования лонгов и шортов. Положительный funding означает, что лонги платят шортам. Устойчивый высокий положительный funding (выше ~0.05%/8ч) означает переполненное лонг-позиционирование — лонги, платящие funding, в конце концов складываются, что является одним из самых чистых contrarian-сигналов в крипте. Устойчивый отрицательный funding на дне означает переполненные шорты, которые вот-вот будут зажаты.

Net Position (Net Long / Net Short)

Две панели, показывающие кумулятивную оценку нетто-позиции, разделённую по сторонам, выведенные из формулы (oiDelta × отношение taker-flow), популяризированной mmt.gg. Читайте это как: "лонги или шорты добавляют к своей позиции?" Когда Net Long делает новые high'ы, пока цена застывает, лонги опоздали. Когда Net Short переворачивается в отрицательную зону на ценовом low, шорты закрываются — часто сигнал дна.

Liquidation Heatmap и Bubbles

Две визуализации одного и того же набора данных: события ликвидаций с Binance Futures. Liquidation Heatmap рисует горизонтальные полосы, где кредитные лонги и шорты будут ликвидированы при текущем кредитном плече и OI. Тяжёлая плотность выше цены = магнитные уровни, где шорты вызовут сквиз, если цена туда добежит. Bubbles — это представление в реальном времени: каждый раз, когда выводится ликвидация, на графике появляется цветной пузырёк на этой цене/времени.

Volume Bubbles

Рендерит события aggregate-trade больше настраиваемого порога как пузырьки на графике, раскрашенные по стороне агрессора. Полезно для обнаружения крупных принтов, которые не показываются в гистограмме объёма, потому что это одна сделка, а не агрегат всего бара.

Aggregate Trades (AGGR)

Отдельное полноэкранное представление, которое стримит сделки в реальном времени с нескольких бирж, сортируемое, фильтруемое и группируемое. Доступно из верхнего тулбара графика.

Premium-ограничения

Полный Orderflow Toolbox только для Pro. Пользователи бесплатного плана видят точки входа в тулбаре графика, но клик по ним открывает модал апгрейда. Потоки данных дорого запускать; ограничение их сохраняет платформу устойчивой.