Поток ордеров

Поток ордеров: CVD, открытый интерес, funding и ликвидации

7 мин чтения

Свечи показывают, куда пошла цена. Поток ордеров показывает, кто её туда толкнул. Эти инструменты входят в тарифы Pro и Elite и работают на криптовалютных бессрочных рынках; CVD, footprint и пузыри сделок работают и на спотовом рынке.

Набор инструментов потока ордеров

Откройте его с панели графика и включите нужные инструменты:

CVD (кумулятивная дельта объёма): накопленная разница между агрессивными покупками и продажами. Растущая цена при падающем CVD может быть тревожным знаком.
Чистая позиция: наращивают ли трейдеры длинные или короткие позиции.
Funding: ставка, которую платят друг другу лонги и шорты. Очень высокий funding означает перегруженную сторону лонгов.
Открытый интерес: сколько денег в открытых позициях. Если цена и открытый интерес растут вместе, заходят новые деньги. Его можно показывать в монетах или в долларах — через шестерёнку на панели или в наборе инструментов.
Пузыри сделок: крупные сделки, записанные на Binance (спот и бессрочные контракты, от 100 000 $), видны на свече, где они прошли, по одному пузырю на сторону и цену — чем больше сделка, тем больше пузырь. Порог подстраивается под монету и таймфрейм или задаётся вами; наведите на пузырь, чтобы увидеть сумму, цену и число сделок.
Тепловая карта ликвидаций: ценовые зоны, где многие позиции были бы закрыты принудительно.
Footprint: внутри каждой свечи — сколько куплено и продано на каждой цене; самая торгуемая цена и явно односторонние цены выделены. Работает на графиках от 1 минуты до 4 часов для самых торгуемых рынков Binance. При отдалении, когда ячейки слишком малы для чисел, лупа рядом с курсором показывает строки свечи под ним (её можно выключить в настройках footprint).

Чувствительность каждого инструмента можно повышать и понижать.

Как читать footprint

Каждая свеча разбита на ценовые строки: продажи слева, покупки справа; чем насыщеннее цвет, тем больше объём.
Строка в рамке — цена, на которой в этой свече прошёл наибольший объём.
Жирное число — дисбаланс: одна сторона наторговала как минимум втрое больше другой стороны на соседней строке. Коэффициент меняется в настройках.
Число под свечой — её дельта, покупки минус продажи. Бледной свече с прочерком не хватает части сделок. Увеличьте масштаб, чтобы увидеть числа; график показывает, где начинается история footprint.
Шестерёнка открывает собственные настройки footprint. Показывайте каждую строку как продажи × покупки, её дельту, объём или профиль объёма свечи; выбирайте статистику под каждой свечой (объём, покупки, продажи, дельта, дельта %, кумулятивная дельта за сутки UTC, цена POC, диапазон, изменение дельты, объём выше и ниже POC); отмечайте стопки дисбалансов и продлевайте те, к которым цена не вернулась; закрашивайте ячейки, подходящие под ваши правила, например объём продаж больше 500; показывайте числа в монетах или долларах. Пресеты «Классика», «Дельта» и «Профиль» настраивают всё в один клик.

Сводные индикаторы

В разделе «Сводные (все биржи)» в наборе инструментов есть ещё пять панелей. Каждая суммирует поток ордеров одной монеты на Binance, Bybit, OKX, Coinbase и Hyperliquid, чтобы вы видели рынок сразу на нескольких биржах, а не на одной.

Agg. CVD: покупки минус продажи, суммированные по биржам. Рынки: бессрочные (по умолчанию), спот, оба вместе или «Раздельно» — бессрочные и спот двумя линиями на одной панели, у каждой свой накопленный итог. Показывайте его линией или свечами, в монетах или примерных долларах (дельта каждой свечи, умноженная на её цену). Индикатор может начинаться заново каждый день, каждую неделю (с понедельника) или каждый месяц по UTC либо идти без сброса. По умолчанию он начинается с первой биржи, у которой есть данные, а небольшая метка вроде +BYBIT показывает, где подключается ещё одна: линия сохраняет уровень, меняется только наклон. Можно также начать его, когда данные есть у всех бирж.
Agg. Open Interest: суммарный открытый интерес в виде свечей, в монетах или долларах. Каждая свеча открывается на предыдущем закрытии; её максимум и минимум — самое высокое и самое низкое значение суммы, которое проверяется каждые 5 минут, а на графиках от 1 часа — каждый час. По умолчанию панель начинается с первой биржи с данными, а история до каждого последующего подключения масштабируется на вызванный им скачок, так что ступеньки нет. Эта часть — оценка, и каждое подключение отмечено. Можно также начать, когда данные есть у всех крупных бирж, чтобы поздно подключившаяся биржа не выглядела как внезапный скачок; биржа, на которую приходится меньше 2% суммы, тогда не сдвигает начало, а подключается позже с меткой. Или начать с первой биржи с данными без масштабирования — тогда уровень поднимается ступенькой при каждом подключении.
Agg. Funding: средний funding по биржам, взвешенный по открытому интересу каждой, или простое среднее. Биржи платят funding раз в 1, 4 или 8 часов, поэтому каждая ставка сначала приводится к одному периоду. Показывайте её за час, за 8 часов (по умолчанию), за день или за год (APR), столбцами или линией. Пока открытый интерес неизвестен, используется простое среднее.
Agg. Net Long / Short: оценка чистых лонгов (NL) и чистых шортов (NS). Каждая биржа рассчитывается так же, как на панели «Чистая позиция», затем результаты суммируются. Это оценки, а не опубликованные позиции. Coinbase не учитывается: биржа публикует открытый интерес только раз в день. На недельном графике панель недоступна, а Hyperliquid учитывается начиная с 5-минутного графика.
Agg. Liquidations: ликвидации лонгов и шортов на Binance, Bybit и OKX за последние 30 дней, в долларах или монетах. Coinbase и Hyperliquid их не публикуют. Ликвидации лонгов рисуются ниже нуля, если вы это не отключите. Binance публикует не больше одной ликвидации по рынку в секунду, поэтому доля Binance — это нижняя граница.

Все пять панелей работают одинаково:

Каждая биржа — это логотип в заголовке панели. Нажмите на него, чтобы исключить биржу или вернуть её. Серый — выключена, бледный — нет данных по этой монете, «!» — данные не удалось загрузить. Те же переключатели есть в разделе «Биржи» в настройках под шестерёнкой.
Наведите курсор на логотип, чтобы увидеть пару на бирже, дату начала её данных и её значение под перекрестием.
В заголовке видно значение и сколько бирж учтено, например «4/5 бирж».
Количества указаны в самой монете: контракты 1000PEPE считаются как PEPE.
Все биржи сначала включены. Любую можно выключить через её логотип или в настройках под шестерёнкой.
Отсутствующие данные никогда не считаются нулём. Биржа, чьи данные начинаются позже, подключается с этого момента.

Они входят в тарифы Pro и Elite и работают на криптовалютных спотовых и бессрочных графиках, но не на акциях, форексе, фьючерсах CME, тиковых графиках и рейндж-барах. На спотовом графике открытый интерес, funding, net long/short и ликвидации берутся с бессрочных рынков этой монеты.

Панель ликвидаций

Живой список принудительных закрытий: направление, символ, цена и размер. Фильтруйте по минимальному размеру и смотрите общий объём, крупнейшую ликвидацию и соотношение лонгов и шортов.

Панель funding

Отсчёт до следующей выплаты финансирования, самые положительные и самые отрицательные ставки и список всех рынков с поиском, где видны funding, маркировочная цена и открытый интерес.

Стакан второго уровня

Ожидающие заявки на покупку и продажу на каждой цене, чтобы видеть, где стоят крупные заявки. Под стаканом — объём заявок в пределах ±0,5, 1 или 2% от середины с каждой стороны и перекос (нажмите на диапазон, чтобы сменить его). В ленте сделок открывается «Пульс сделок»: за последние 1, 5 или 15 минут — сделки в секунду, их число, объём покупок против продаж, дельта, крупные сделки и небольшая полоска дельты, по ленте, которую панель получает, пока открыта.

AGGR: живые сделки многих бирж

AGGR объединяет сделки нескольких бирж в одну живую ленту и график, чтобы было видно, где активны крупные покупатели и продавцы.

Читать вместе

Ни один инструмент сам по себе не сигнал. Самые сильные выводы дают совпадения: цена, CVD и открытый интерес, растущие вместе, выглядят здоровее, чем рост одной цены при падающем CVD.

Оповещения по потоку ордеров

С Pro и Elite можно получать оповещения, когда чистые покупки, открытый интерес, фандинг или ликвидации превышают выбранный вами уровень, на одной бирже или на всех вместе, без скрипта: выберите «Поток ордеров» в окне оповещения. Все варианты описаны в статье об оповещениях.