Alerta Chain Lab: bộ công cụ order flow của riêng chúng tôi

Alerta Chain Lab là bộ công cụ của riêng chúng tôi, xây dựng trên dòng lệnh chúng tôi ghi lại từ Binance, Bybit, OKX, Coinbase và Hyperliquid: lệnh mua và bán chủ động, open interest, funding và thanh lý. Mở bộ công cụ order flow từ thanh công cụ của biểu đồ; các công cụ nằm trong mục Alerta Chain Lab. Thuộc gói Pro và Elite và hoạt động trên thị trường crypto.

Đọc dòng lệnh

• Alerta Flow Score: một thước đo duy nhất của dòng lệnh từ 0 đến 100. 50 là trung tính; trên đó người mua dẫn dắt, dưới đó người bán. Nó cân nhắc lệnh mua chủ động, sự dẫn dắt của spot, open interest và funding.
• Spot / Perp Lead: ai đang dẫn dắt biến động: người mua và người bán spot, hay trader dùng đòn bẩy trên hợp đồng vĩnh cửu. Đà tăng do spot dẫn dắt thường bền hơn.
• Session Volume Profile: khối lượng theo giá cho từng ngày hoặc tuần, tách người mua và người bán khi dòng lệnh được ghi, kèm POC, vùng giá trị và các đường hình thành trong phiên. Nó cũng có thể gộp nhiều ngày thành một hồ sơ, vẽ VWAP của phiên và đánh dấu đỉnh, đáy (nút khối lượng cao và thấp).
• Delta Profile: mua chủ động trừ bán chủ động ở từng mức giá trong các nến đang hiển thị, từ một đường giữa ở mép phải: người mua hay người bán đã dồn lực ở đâu.
• TPO: market profile; với mỗi ngày hoặc tuần, một chữ cái cho mỗi 30 phút ở mỗi mức giá đã giao dịch, kèm POC, vùng giá trị và biên độ giờ đầu (initial balance). Nó cũng có thể vẽ các mức mở rộng của initial balance (IB ±50 % và ±100 %, tới ±200 %) kèm giá, và chia mỗi ngày làm hai vào giờ bạn chọn, mặc định là giờ mở cửa New York.
• OI Regime: các vị thế đã làm gì trong mỗi nến: long mới, short đóng lại, short mới hay long đóng lại.
• Squeeze Risk: liệu nhiên liệu cho một cú squeeze mạnh có đang tích tụ: funding quá đông, open interest tăng và biên giá thu hẹp. Dưới 0 là rủi ro giảm, trên 0 là rủi ro tăng.
• Venue Flow Share: sàn nào dẫn dắt khối lượng chủ động của mỗi nến, và sàn đó đã mua hay bán.

Cách tính Spot / Perp Lead

Ở mỗi nến, chúng tôi cộng riêng lượng mua và bán chủ động trên spot và trên hợp đồng vĩnh cửu, tính bằng coin, trên các sàn bạn đang bật.

• Áp lực của một thị trường: lượng mua trừ lượng bán, chia cho lượng mua cộng lượng bán, cả hai được làm mượt qua các nến gần nhất (mặc định 14, chỉnh ở Làm mượt (nến)). Giá trị đi từ −1, toàn bộ là bán chủ động, đến +1, toàn bộ là mua chủ động.
• Cột là áp lực spot trừ áp lực hợp đồng vĩnh cửu, từ −2 đến +2. Trên 0, spot mua mạnh hơn hoặc bán ít hơn hợp đồng vĩnh cửu: nhu cầu không cần đòn bẩy. Dưới 0, đòn bẩy đang dẫn dắt biến động.
• Chú thích của bảng hiển thị ba con số, ví dụ "Spot đang mua +0,30 · Spot +0,62 · Perp +0,32": cột, rồi áp lực của từng thị trường. Spot +0,62 nghĩa là khoảng 81% khối lượng chủ động trên spot là lệnh mua.
• Màu cho biết thị trường có áp lực mạnh hơn và đang mua hay bán: mặc định xanh lá cho Spot đang mua, cam cho Mua đòn bẩy, đỏ cho Spot đang bán và tím cho Bán đòn bẩy. Cột và màu có thể khác nhau: spot +0,10 so với hợp đồng vĩnh cửu −0,50 cho cột +0,60 màu tím, vì phía mạnh hơn là lực bán của hợp đồng vĩnh cửu.
• Chỉ báo đo dòng lệnh chủ động của bên nào chiếm ưu thế, không đo thị trường nào đi trước, và không có ngưỡng cố định: hãy so một giá trị với lịch sử của cùng coin trên cùng khung thời gian.

Mua và bán chủ động

• Delta Divergence: đánh dấu nơi giá tạo đỉnh hoặc đáy mới nhưng lực mua hoặc bán không đi theo.
• Absorption: lệnh mua hoặc bán chủ động lớn mà không làm giá dịch chuyển: hỗ trợ hoặc kháng cự ẩn.
• Delta Z-Score: mức mua trừ bán của mỗi nến bất thường đến đâu so với các nến trước đó.
• Aggressor Ratio: tỷ trọng người mua trong khối lượng chủ động, từ 0 đến 100, giống một chỉ báo RSI đọc từ dòng lệnh.
• Session CVD: mua trừ bán, bắt đầu lại từ đầu ở các phiên châu Á, châu Âu và Mỹ.
• Average Trade Size: khối lượng mỗi giao dịch: tay to đang vào, hay một làn sóng nhà đầu tư nhỏ.

Đòn bẩy và funding

• Leverage Saturation: open interest so với nguồn cung của đồng coin: đòn bẩy đã tích tụ đến đâu.
• Funding Cost: phe long hoặc short trả bao nhiêu đô la mỗi giờ, trên tất cả các sàn.
• Funding Spread: chênh lệch giữa mức funding cao nhất và thấp nhất, và ở những sàn nào.
• Net Position Flow: net long và net short ước tính thay đổi nhanh đến đâu: ai đang mở vị thế lúc này. Đây là ước tính.
• OI Spike: những nến mà vị thế lớn được mở hoặc đóng cùng một lúc.

Thanh lý

• Liquidation Cascade: chuỗi thanh lý tăng tốc cùng giá, và nơi chúng kết thúc, thường gần một đáy hoặc đỉnh ngắn hạn.
• Flush Ratio: khối lượng thanh lý so với open interest: một nến đã xóa bao nhiêu đòn bẩy.
• Liquidation Imbalance: thanh lý long so với short, đã làm mượt: phe nào đang chịu thiệt.

Toàn thị trường và quyền chọn

• Flow Breadth: tỷ lệ trong 100 hợp đồng vĩnh cửu giao dịch nhiều nhất mà người mua dẫn dắt ở mỗi nến: đà rộng khắp hay chỉ BTC. Giống nhau trên mọi biểu đồ.
• Coinbase Premium: giá đô la trên Coinbase so với giá USDT trên Binance, kèm lệnh mua và bán của chính Coinbase: một thước đo nhu cầu giao ngay tại Mỹ.
• Squeeze Radar: 60 hợp đồng vĩnh cửu giao dịch nhiều nhất, xếp theo rủi ro squeeze. Chạm vào một dòng để mở biểu đồ của nó.
• Volume Heat Hours: đồng coin giao dịch khi nào: khối lượng trung bình mỗi giờ và tỉ trọng người mua theo từng ngày và giờ trong tuần trong 30 hoặc 90 ngày qua, theo giờ của bạn hoặc UTC.
• Options Levels: call wall, put wall, max pain, gamma flip và biên độ kỳ vọng từ quyền chọn trên Deribit, OKX, Bybit và Binance, hiển thị thành các đường trên biểu đồ của bạn.
• Greek Exposure: gamma, vanna hoặc charm của nhà tạo lập ở từng giá thực hiện từ cùng các sàn quyền chọn, dạng thanh ở mép phải biểu đồ; tổng ở phía trên.
• IV Rank: biến động ngụ ý của quyền chọn (DVOL của Deribit) đang ở đâu trong năm qua, từ 0 ở mức thấp nhất năm đến 100 ở mức cao nhất. BTC và ETH.
• Variance Risk Premium: biến động ngụ ý trừ biến động thực tế của 30 ngày qua: trên 0, quyền chọn định giá biến động lớn hơn đồng coin đã có. BTC và ETH.
• Options Levels có thể chỉ đọc kỳ đáo hạn kế tiếp (0DTE), kỳ gần nhất cách ít nhất một ngày, 30 ngày tới hoặc mọi kỳ: chọn trong phần cài đặt.

Trên bản đồ nhiệt sổ lệnh

• Walls & Spoofing: các lệnh chờ lớn và số phận của chúng: được khớp, bị rút, hay bị rút đúng lúc giá đến gần.
• Iceberg Detector: các mức giá được khớp nhiều hơn hẳn lượng từng hiển thị trong khi liên tục được bổ sung: một người mua hoặc bán ẩn.
• Liquidity Depth: lệnh mua và bán trong khoảng 0,25% đến 1% quanh giá, tính bằng đô la và theo thời gian: cần bao nhiêu để làm giá dịch chuyển.
• Book Pressure: phía nào của sổ lệnh nặng hơn trong cùng biên: lệnh mua dưới giá so với lệnh bán trên giá, từ −100% đến +100%, theo thời gian.

Nên biết

• Một nến đã đóng không bao giờ thay đổi về sau: mỗi nến chỉ đọc chính nó và các nến trước đó.
• Hầu hết các bảng đều tính mọi sàn; tắt một sàn từ logo của nó hoặc trong phần cài đặt bánh răng. Coinbase Premium và Flow Breadth đọc từ nguồn cố định.
• Dữ liệu thanh lý đến từ Binance, Bybit và OKX; Coinbase và Hyperliquid không công bố.
• Các công cụ bản đồ nhiệt hoạt động trên những thị trường Binance giao dịch nhiều nhất, nơi sổ lệnh được ghi lại.
• Không công cụ nào tự nó là tín hiệu: hãy đọc chúng cùng với giá.