Flusso degli ordini: CVD, open interest, funding e liquidazioni

Le candele mostrano dove è andato il prezzo. Il flusso degli ordini mostra chi l'ha spinto lì. Questi strumenti fanno parte dei piani Pro ed Elite e funzionano sui mercati perpetui cripto; CVD, footprint e bolle di scambi funzionano anche sui mercati spot.

La cassetta degli attrezzi del flusso degli ordini

Aprila dalla barra del grafico; mostra gli strumenti come schede o come elenco e ricorda la tua scelta. Attiva gli strumenti che vuoi:

• CVD (delta del volume cumulativo): la differenza progressiva tra acquisti e vendite aggressivi. Un prezzo che sale con il CVD che scende può essere un campanello d'allarme.
• Posizione netta: se i trader stanno aggiungendo posizioni long o short.
• Funding: il tasso che long e short si pagano a vicenda. Un funding molto alto indica un lato long affollato.
• Open interest: quanto denaro c'è nelle posizioni aperte. Se prezzo e open interest salgono insieme, sta entrando denaro nuovo. Puoi mostrarlo in quantità di coin o in dollari dall'ingranaggio del suo pannello o dalla cassetta degli attrezzi.
• Bolle di scambi: i grandi scambi registrati su Binance (spot e perpetui, da 100.000 $) appaiono sulla candela in cui sono avvenuti, una bolla per lato e prezzo, più grande quanto più grande è lo scambio. La soglia segue la moneta e il timeframe, oppure la tua impostazione; passa sopra una bolla per vederne totale, prezzo e numero di scambi.
• Mappa di calore delle liquidazioni: le aree di prezzo dove molte posizioni verrebbero chiuse forzatamente.
• Footprint: dentro ogni candela, quanto è stato comprato e venduto a ogni prezzo, con il prezzo più scambiato e i prezzi nettamente sbilanciati evidenziati. Funziona sui grafici da 1 minuto a 4 ore dei mercati Binance più scambiati. Con il grafico rimpicciolito, quando le celle sono troppo piccole per i numeri, una lente accanto al cursore mostra le righe della candela indicata (si può disattivare nelle impostazioni del footprint).

La sensibilità di ogni strumento si può aumentare o ridurre.

Leggere il footprint

• Ogni candela è divisa in righe di prezzo: vendite a sinistra, acquisti a destra; più intenso è il colore, maggiore è il volume.
• La riga contornata è il prezzo dove si è scambiato più volume in quella candela.
• Un numero in grassetto è uno squilibrio: un lato ha scambiato almeno il triplo dell'altro lato nella riga accanto. Cambia il rapporto nelle impostazioni.
• Il numero sotto una candela è il suo delta, acquisti meno vendite. Una candela sbiadita con un trattino manca di alcuni scambi. Ingrandisci per vedere i numeri; il grafico mostra dove inizia lo storico del footprint.
• L'ingranaggio apre le impostazioni proprie del footprint. Mostra ogni riga come vendite × acquisti, come il suo delta, il suo volume o come profilo di volume della candela; scegli le statistiche sotto ogni candela (volume, acquisti, vendite, delta, delta %, delta cumulativo del giorno UTC, prezzo del POC, escursione, variazione del delta, volume sopra e sotto il POC); segna gli squilibri impilati ed estendi quelli a cui il prezzo non è tornato; colora le celle che rispettano le tue regole, come un volume di vendita superiore a 500; e mostra i numeri in coin o dollari. Classico, Delta e Profilo impostano tutto con un clic.

Indicatori aggregati

In Aggregato (tutti gli exchange), la cassetta degli attrezzi ha altri cinque pannelli. Ognuno somma il flusso degli ordini di una coin su Binance, Bybit, OKX, Coinbase e Hyperliquid, così vedi il mercato su più exchange e non su uno solo.

• Agg. CVD: acquisti meno vendite, sommati tra gli exchange. Come mercati scegli perpetui (predefinito), spot, entrambi sommati o Separati: perpetui e spot come due linee nello stesso pannello, ognuna con il proprio totale progressivo. Mostralo a linea o a candele, in coin o in dollari approssimativi (il delta di ogni candela per il suo prezzo). Può ripartire da zero ogni giorno, ogni settimana (dal lunedì) o ogni mese in UTC, oppure non azzerarsi mai. Di norma parte dal primo exchange che ha dati, e un piccolo segno come +BYBIT mostra dove se ne aggiunge un altro: la linea mantiene il suo livello e cambia solo la pendenza. Puoi anche farlo partire quando tutti gli exchange hanno dati.
• Agg. Open Interest: l'open interest totale in candele, in coin o in dollari. Ogni candela apre alla chiusura precedente; massimo e minimo sono il totale più alto e più basso, rilevato ogni 5 minuti, oppure ogni ora sui grafici da 1 ora in su. Di norma parte dal primo exchange con dati, e lo storico prima di ogni ingresso successivo viene scalato del salto che quell'ingresso provoca, senza gradino. Quella parte è una stima, e ogni ingresso è segnato. Può anche partire quando tutti i grandi exchange hanno dati, così un exchange in ritardo non sembra un salto improvviso; un exchange con meno del 2% del totale si aggiunge allora dopo con un segno invece di spostare la partenza. Oppure parte dal primo exchange con dati senza riscalare, e il livello sale di un gradino a ogni ingresso.
• Agg. Funding: il tasso di funding medio degli exchange, ponderato per l'open interest di ciascuno, oppure una media semplice. Gli exchange pagano il funding ogni 1, 4 o 8 ore, quindi ogni tasso viene prima riportato allo stesso periodo. Mostralo all'ora, ogni 8 ore (predefinito), al giorno o all'anno (APR), a barre o a linea. Finché l'open interest non è noto, si usa una media semplice.
• Agg. Net Long / Short: long netti (NL) e short netti (NS) stimati. Ogni exchange è calcolato come nel pannello Posizione netta, poi i risultati vengono sommati. Sono stime, non posizioni dichiarate. Coinbase è escluso, perché pubblica il suo open interest solo una volta al giorno. Non è disponibile sul grafico settimanale, e Hyperliquid conta dal grafico a 5 minuti in su.
• Agg. Liquidations: liquidazioni long e short su Binance, Bybit e OKX negli ultimi 30 giorni, in dollari o in coin. Coinbase e Hyperliquid non ne pubblicano. Le liquidazioni long sono disegnate sotto lo zero, a meno che tu non lo disattivi. Binance pubblica al massimo una liquidazione per mercato al secondo, quindi la sua quota è un minimo.

Tutti e cinque funzionano allo stesso modo:

• Ogni exchange è un logo nell'intestazione del pannello. Cliccalo per escludere l'exchange o reinserirlo. Grigio significa spento, sbiadito significa nessun dato per questa coin, e «!» significa che i suoi dati non si sono potuti caricare. Gli stessi interruttori sono in Exchange, nelle impostazioni dell'ingranaggio.
• Passa il mouse su un logo per vedere la coppia dell'exchange, la data da cui ha dati e il suo valore sotto il mirino.
• L'intestazione mostra il valore e quanti exchange sono contati, per esempio 4/5 exchange.
• Le quantità sono nella coin stessa: i contratti 1000PEPE contano come PEPE.
• Tutti gli exchange partono accesi. Puoi spegnerne uno dal suo logo o nelle impostazioni dell'ingranaggio.
• I dati mancanti non contano mai come zero. Un exchange i cui dati iniziano più tardi si aggiunge da quel punto.

Fanno parte dei piani Pro ed Elite e funzionano sui grafici cripto spot e perpetui, ma non su azioni, forex, futures CME, grafici a tick o barre range. Su un grafico spot, open interest, funding, net long/short e liquidazioni provengono dai mercati perpetui della coin.

Pannello delle liquidazioni

Un elenco in tempo reale delle chiusure forzate: lato, simbolo, prezzo e dimensione. Filtra per dimensione minima e vedi il totale, la liquidazione più grande e l'equilibrio tra long e short.

Pannello del funding

Un conto alla rovescia al prossimo pagamento di funding, i tassi più positivi e più negativi e un elenco ricercabile di tutti i mercati con funding, prezzo mark e open interest.

Book di livello 2

Gli ordini di acquisto e vendita in attesa a ogni prezzo, per vedere dove si trovano gli ordini grandi. Sotto il book, il valore in attesa entro ±0,5, 1 o 2% dal prezzo medio su ogni lato e quanto è sbilanciato (tocca l'intervallo per cambiarlo). Gli scambi recenti aprono un Polso degli scambi: negli ultimi 1, 5 o 15 minuti, scambi al secondo, il loro numero, il valore acquistato contro quello venduto, il delta, gli scambi grandi e una piccola barra del delta, dal nastro che il pannello riceve mentre è aperto.

AGGR: scambi in tempo reale da molti exchange

AGGR riunisce gli scambi di più exchange in un unico nastro e grafico in tempo reale, così vedi dove sono attivi i grandi compratori e venditori. L'altoparlante nell'intestazione di ogni nastro regola il suono di quel nastro da 0 a 100%, così una moneta molto attiva resta in silenzio mentre un'altra suona; lo stesso cursore è nelle impostazioni del nastro, sotto Suono.

Leggerli insieme

Nessuno strumento è un segnale da solo. Le letture migliori nascono dall'accordo: prezzo, CVD e open interest che salgono insieme sono più sani di un prezzo che sale da solo con il CVD in calo.

Avvisi sull'order flow

Con Pro ed Elite puoi ricevere un avviso quando acquisti netti, open interest, funding o liquidazioni superano un livello che scegli, su un exchange o su tutti insieme, senza script: scegli «Order flow» nella finestra dell'avviso. L'articolo sugli avvisi elenca tutte le opzioni.