Alerta Chain Lab: ابزارهای اختصاصی ما برای جریان سفارش

Alerta Chain Lab مجموعه‌ای از ابزارهای اختصاصی ماست که روی جریان سفارشی ساخته شده که از Binance، Bybit، OKX، Coinbase و Hyperliquid ثبت می‌کنیم: خرید و فروش تهاجمی، اوپن اینترست، فاندینگ و لیکوئیدیشن‌ها. ابزارهای جریان سفارش را از نوار ابزار نمودار باز کنید؛ ابزارها زیر Alerta Chain Lab هستند. بخشی از پلن‌های Pro و Elite هستند و در بازارهای کریپتو کار می‌کنند.

خواندن جریان

• Alerta Flow Score: یک خوانش واحد از جریان از 0 تا 100. عدد 50 خنثی است؛ بالای آن خریداران و پایین آن فروشندگان جلو هستند. خرید تهاجمی، رهبری بازار اسپات، اوپن اینترست و فاندینگ را با هم می‌سنجد.
• Spot / Perp Lead: چه کسی حرکت را پیش می‌برد: خریداران و فروشندگان اسپات یا معامله‌گران اهرمی در قراردادهای دائمی. صعودی که اسپات آن را می‌برد معمولاً محکم‌تر است.
• Session Volume Profile: حجم بر حسب قیمت برای هر روز یا هفته؛ جایی که جریان ثبت شده خریداران و فروشندگان جدا، با POC، ناحیه ارزش و خطوط در حال شکل‌گیری آن‌ها در طول جلسه. همچنین می‌تواند چند روز را در یک پروفایل ترکیب کند، VWAP جلسه را رسم کند و قله‌ها و دره‌ها (گره‌های حجم بالا و پایین) را علامت بزند.
• Delta Profile: خرید تهاجمی منهای فروش در هر قیمت در کندل‌های قابل مشاهده، از یک خط مرکزی در لبه راست: خریداران یا فروشندگان کجا فشار آوردند.
• TPO: پروفایل بازار؛ برای هر روز یا هفته در هر قیمت معامله‌شده یک حرف برای هر ۳۰ دقیقه، با POC، ناحیه ارزش و دامنه ساعت نخست (تعادل اولیه). همچنین می‌تواند امتدادهای تعادل اولیه (IB ±50 % و ±100 %، تا ±200 %) را با قیمت‌هایشان رسم کند و هر روز را در ساعتی که انتخاب می‌کنید، به‌طور پیش‌فرض بازگشایی نیویورک، به دو بخش تقسیم کند.
• OI Regime: پوزیشن‌ها در هر کندل چه کردند: لانگ جدید، بسته شدن شورت، شورت جدید یا بسته شدن لانگ.
• Squeeze Risk: آیا سوخت یک فشار شدید در حال انباشته شدن است: فاندینگ شلوغ، اوپن اینترست رو به افزایش و دامنه‌ای که تنگ می‌شود. زیر صفر خطر به سمت پایین و بالای صفر به سمت بالاست.
• Venue Flow Share: کدام صرافی حجم تهاجمی هر کندل را پیش می‌برد و آیا خرید کرد یا فروخت.

Spot / Perp Lead چطور محاسبه می‌شود

در هر کندل، خرید و فروش تهاجمی را در اسپات و در قراردادهای دائمی جداگانه و بر حسب کوین، در صرافی‌هایی که روشن کرده‌اید، جمع می‌زنیم.

• فشار هر بازار: خرید منهای فروش آن، تقسیم بر خرید به‌علاوه فروش، که هر دو روی کندل‌های اخیر هموار می‌شوند (پیش‌فرض 14، قابل تغییر در هموارسازی (کندل)). از −1، یعنی همه فروش تهاجمی، تا +1، یعنی همه خرید تهاجمی، است.
• ستون، فشار اسپات منهای فشار قراردادهای دائمی است، از −2 تا +2. بالای صفر، اسپات قوی‌تر از قراردادهای دائمی می‌خرد یا کمتر می‌فروشد: تقاضایی که به اهرم نیاز ندارد. زیر صفر، اهرم حرکت را پیش می‌برد.
• راهنمای پنل سه عدد نشان می‌دهد، مثلاً «اسپات می‌خرد +0.30 · Spot +0.62 · Perp +0.32»: ستون و سپس فشار هر بازار. Spot +0.62 یعنی حدود 81% از حجم تهاجمی اسپات خرید بوده است.
• رنگ، بازاری را که فشار قوی‌تری دارد و اینکه می‌خرد یا می‌فروشد نشان می‌دهد: به‌طور پیش‌فرض سبز برای «اسپات می‌خرد»، نارنجی برای «خرید اهرمی»، قرمز برای «اسپات می‌فروشد» و بنفش برای «فروش اهرمی». ستون و رنگ می‌توانند متفاوت باشند: اسپات +0.10 در برابر قراردادهای دائمی −0.50 ستونی +0.60 به رنگ بنفش می‌دهد، چون طرف قوی‌تر فروش قراردادهای دائمی است.
• می‌سنجد جریان تهاجمی کدام طرف غالب است، نه اینکه کدام بازار زودتر حرکت می‌کند، و آستانه ثابتی ندارد: هر عدد را با گذشته همان کوین در همان تایم‌فریم مقایسه کنید.

خرید و فروش تهاجمی

• Delta Divergence: خودش جاهایی را علامت می‌زند که قیمت سقف یا کف تازه می‌سازد اما خرید یا فروش همراهی نمی‌کند.
• Absorption: خرید یا فروش تهاجمی بزرگی که قیمت را تکان نداد: حمایت یا مقاومت پنهان.
• Delta Z-Score: خرید منهای فروش هر کندل در مقایسه با کندل‌های قبلی چقدر غیرعادی است.
• Aggressor Ratio: سهم خریداران از حجم تهاجمی از 0 تا 100، مانند یک RSI که از جریان خوانده می‌شود.
• Session CVD: خرید منهای فروش که در شروع جلسه‌های آسیا، اروپا و آمریکا از نو آغاز می‌شود.
• Average Trade Size: حجم هر معامله: بازیگران بزرگ وارد می‌شوند یا هجوم معامله‌گران خرد است.

اهرم و فاندینگ

• Leverage Saturation: اوپن اینترست به‌عنوان سهمی از عرضه کوین: چقدر اهرم انباشته شده است.
• Funding Cost: لانگ‌ها یا شورت‌ها در هر ساعت چند دلار می‌پردازند، در همه صرافی‌ها.
• Funding Spread: فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین فاندینگ و اینکه در کدام صرافی‌هاست.
• Net Position Flow: لانگ و شورت خالص تخمینی با چه سرعتی تغییر می‌کند: الان چه کسی پوزیشن باز می‌کند. این یک تخمین است.
• OI Spike: کندل‌هایی که در آن‌ها پوزیشن‌های بزرگ یکباره باز یا بسته شدند.

لیکوئیدیشن‌ها

• Liquidation Cascade: زنجیره‌هایی از لیکوئیدیشن که همراه قیمت شتاب می‌گیرند و جایی که تمام می‌شوند، که اغلب نزدیک یک کف یا سقف کوتاه‌مدت است.
• Flush Ratio: لیکوئیدیشن‌ها به‌عنوان سهمی از اوپن اینترست: یک کندل چقدر از اهرم را پاک کرد.
• Liquidation Imbalance: لیکوئیدیشن لانگ‌ها در برابر شورت‌ها، هموارشده: کدام طرف آسیب می‌بیند.

کل بازار و آپشن‌ها

• Flow Breadth: سهم قراردادهای دائمی از میان 100 قرارداد پرمعامله که در هر کندل خریداران در آن‌ها جلو بودند: حرکت گسترده یا فقط BTC. روی همه نمودارها یکسان است.
• Coinbase Premium: قیمت دلاری Coinbase در برابر قیمت USDT در Binance، همراه با خرید و فروش خود Coinbase: خوانشی از تقاضای اسپات آمریکا.
• Squeeze Radar: 60 قرارداد دائمی پرمعامله که بر اساس خطر فشار مرتب شده‌اند. روی یک ردیف بزنید تا نمودار آن باز شود.
• Volume Heat Hours: کوین چه زمانی معامله می‌شود: میانگین حجم ساعتی و سهم خریداران برای هر روز هفته و ساعت در ۳۰ یا ۹۰ روز اخیر، به وقت شما یا UTC.
• Options Levels: Call Wall، Put Wall، Max Pain، Gamma Flip و حرکت مورد انتظار از آپشن‌های Deribit، OKX، Bybit و Binance، به‌صورت خط روی نمودار شما.
• Greek Exposure: گاما، وانا یا چارم معامله‌گران در هر قیمت اعمال از همان صرافی‌های اختیار، به‌صورت میله در لبه راست نمودار؛ مجموع در بالا.
• IV Rank: جایگاه نوسان ضمنی اختیارها (DVOL صرافی Deribit) در یک سال گذشته، از 0 در کمترین سطح سال تا 100 در بیشترین. BTC و ETH.
• Variance Risk Premium: نوسان ضمنی منهای نوسان تحقق‌یافته ۳۰ روز اخیر؛ بالای صفر یعنی اختیارها حرکتی بیش از آنچه کوین داشته قیمت‌گذاری می‌کنند. BTC و ETH.
• Options Levels می‌تواند فقط نخستین سررسید پیش رو (0DTE)، نزدیک‌ترین سررسید با دست‌کم یک روز فاصله، ۳۰ روز آینده یا همه سررسیدها را بخواند: از تنظیمات آن انتخاب کنید.

روی نقشه حرارتی دفتر سفارش

• Walls & Spoofing: سفارش‌های بزرگ در انتظار و سرنوشت آن‌ها: پر شدند، برداشته شدند یا درست وقتی قیمت نزدیک شد برداشته شدند.
• Iceberg Detector: سطوح قیمتی که بسیار بیش از آنچه هرگز نشان دادند معامله شدند و دوباره پر شدند: خریدار یا فروشنده‌ای پنهان.
• Liquidity Depth: سفارش‌های خرید و فروش در فاصله 0.25% تا 1% از قیمت، به دلار و در طول زمان: برای جابه‌جا کردن قیمت چه لازم است.
• Book Pressure: کدام طرف دفتر سفارش در همان بازه سنگین‌تر است: سفارش‌های خرید زیر قیمت در برابر سفارش‌های فروش بالای آن، از −100% تا +100% و در طول زمان.

خوب است بدانید

• کندل بسته‌شده بعداً هرگز تغییر نمی‌کند: هر کندل فقط خودش و کندل‌های قبل از خودش را می‌خواند.
• بیشتر پنل‌ها همه صرافی‌ها را حساب می‌کنند؛ یکی را از لوگوی آن یا در تنظیمات چرخ‌دنده خاموش کنید. Coinbase Premium و Flow Breadth از منابع ثابت می‌خوانند.
• لیکوئیدیشن‌ها از Binance، Bybit و OKX می‌آیند؛ Coinbase و Hyperliquid آن را منتشر نمی‌کنند.
• ابزارهای نقشه حرارتی در پرمعامله‌ترین بازارهای Binance که دفتر سفارش آن‌ها ثبت می‌شود کار می‌کنند.
• هیچ ابزاری به‌تنهایی سیگنال نیست: آن‌ها را همراه با قیمت بخوانید.