تدفق الأوامر

Alerta Chain Lab: أدواتنا الخاصة لتدفق الأوامر

6 دقيقة قراءة

Alerta Chain Lab مجموعة من أدواتنا الخاصة مبنية على تدفق الأوامر الذي نسجله من Binance وBybit وOKX وCoinbase وHyperliquid: الشراء والبيع العدواني، والفائدة المفتوحة، والتمويل، والتصفيات. افتح أدوات تدفق الأوامر من شريط أدوات الرسم البياني؛ ستجدها تحت Alerta Chain Lab. هي جزء من خطتي Pro وElite وتعمل في أسواق العملات المشفرة.

قراءة التدفق

Alerta Flow Score: قراءة واحدة للتدفق من 0 إلى 100. القيمة 50 محايدة؛ فوقها يقود المشترون وتحتها البائعون. تجمع بين الشراء العدواني وقيادة السوق الفوري والفائدة المفتوحة والتمويل.
Spot / Perp Lead: من يقود الحركة: المشترون والبائعون في السوق الفوري أم المتداولون بالرافعة في العقود الدائمة. الصعود الذي يحمله السوق الفوري يكون عادةً أمتن.
Session Volume Profile: الحجم حسب السعر لكل يوم أو أسبوع، مع فصل المشترين والبائعين حيث يُسجَّل التدفق، ونقطة التحكم ومنطقة القيمة وخطوطهما أثناء الجلسة. ويمكنه أيضًا دمج عدة أيام في ملف واحد ورسم VWAP الجلسة وتعليم القمم والقيعان (عُقد الحجم المرتفع والمنخفض).
Delta Profile: الشراء العدواني ناقص البيع عند كل سعر عبر الشموع الظاهرة، انطلاقًا من خط مركزي عند الحافة اليمنى: أين ضغط المشترون أو البائعون.
TPO: ملف السوق؛ لكل يوم أو أسبوع حرف لكل 30 دقيقة عند كل سعر جرى التداول عنده، مع نقطة التحكم ومنطقة القيمة ونطاق الساعة الأولى (التوازن الأولي). ويمكنه أيضًا رسم امتدادات التوازن الأولي (IB ±50 % و±100 %، حتى ±200 %) بأسعارها، وتقسيم كل يوم إلى قسمين في وقت تختاره، افتراضيًا عند افتتاح نيويورك.
OI Regime: ماذا فعلت المراكز في كل شمعة: مراكز شراء جديدة، أو إغلاق مراكز بيع، أو مراكز بيع جديدة، أو إغلاق مراكز شراء.
Squeeze Risk: هل يتراكم الوقود لعصرة حادة: تمويل مزدحم، وفائدة مفتوحة صاعدة، ونطاق سعري يضيق. تحت الصفر يكون الخطر هبوطًا، وفوقه صعودًا.
Venue Flow Share: أي منصة تقود الحجم العدواني في كل شمعة، وهل اشترت أم باعت.

كيف يُحسب Spot / Perp Lead

في كل شمعة نجمع الشراء والبيع العدواني في السوق الفوري وفي العقود الدائمة كلًّا على حدة، بوحدات العملة، عبر المنصات التي فعّلتها.

ضغط كل سوق: مشترياته ناقص مبيعاته، مقسومًا على مشترياته زائد مبيعاته، وكلاهما منعَّم عبر الشموع الأخيرة (14 افتراضيًا، ويُغيَّر من التنعيم (شموع)). ويتراوح من −1، أي كله بيع عدواني، إلى +1، أي كله شراء عدواني.
العمود هو ضغط السوق الفوري ناقص ضغط العقود الدائمة، من −2 إلى +2. فوق الصفر يشتري السوق الفوري بقوة أكبر أو يبيع أقل من العقود الدائمة: طلب لا يحتاج إلى رافعة. وتحت الصفر تحمل الرافعة الحركة.
تعرض وسيلة الإيضاح في اللوحة ثلاثة أرقام، مثل «الشراء الفوري يقود +0.30 · Spot +0.62 · Perp +0.32»: العمود، ثم ضغط كل سوق. ويعني Spot +0.62 أن نحو 81% من الحجم العدواني في السوق الفوري كان شراءً.
يحدد اللون السوق صاحب الضغط الأقوى وما إذا كان يشتري أو يبيع: افتراضيًا الأخضر لـ«الشراء الفوري يقود»، والبرتقالي لـ«شراء بالرافعة»، والأحمر لـ«البيع الفوري يقود»، والبنفسجي لـ«بيع بالرافعة». وقد يختلف العمود عن اللون: سوق فوري عند +0.10 مقابل عقود دائمة عند −0.50 يعطي عمودًا عند +0.60 باللون البنفسجي، لأن الجانب الأقوى هو بيع العقود الدائمة.
يقيس أيّ تدفق عدواني يغلب، لا أيّ سوق يتحرك أولًا، وليست له عتبات ثابتة: قارن القراءة بتاريخ العملة نفسها على الإطار الزمني نفسه.

الشراء والبيع العدواني

Delta Divergence: تحدد بنفسها المواضع التي يصنع فيها السعر قمة أو قاعًا جديدًا دون أن يتبعه الشراء أو البيع.
Absorption: شراء أو بيع عدواني كبير لم يحرك السعر: دعم أو مقاومة مخفيان.
Delta Z-Score: مدى غرابة الشراء ناقص البيع في كل شمعة مقارنة بالشموع التي قبلها.
Aggressor Ratio: حصة المشترين من الحجم العدواني من 0 إلى 100، مثل مؤشر RSI يُقرأ من التدفق.
Session CVD: الشراء ناقص البيع، يبدأ من جديد عند جلسات آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
Average Trade Size: الحجم لكل صفقة: هل يدخل كبار اللاعبين أم هو اندفاع صغار المتداولين.

الرافعة المالية والتمويل

Leverage Saturation: الفائدة المفتوحة كنسبة من المعروض من العملة: كم تراكم من الرافعة.
Funding Cost: كم يدفع أصحاب مراكز الشراء أو البيع في الساعة بالدولار، عبر كل المنصات.
Funding Spread: الفجوة بين أعلى تمويل وأدناه، وعلى أي منصات.
Net Position Flow: مدى سرعة تغير صافي مراكز الشراء والبيع التقديرية: من يفتح المراكز الآن. إنها تقدير.
OI Spike: الشموع التي فُتحت أو أُغلقت فيها مراكز كبيرة دفعة واحدة.

التصفيات

Liquidation Cascade: سلاسل تصفيات تتسارع مع السعر، والموضع الذي تنتهي عنده، وكثيرًا ما يكون قرب قاع أو قمة قصيرة الأجل.
Flush Ratio: التصفيات كنسبة من الفائدة المفتوحة: كم محت الشمعة من الرافعة.
Liquidation Imbalance: تصفيات مراكز الشراء مقابل مراكز البيع، بعد التنعيم: أي جانب يتألم.

السوق بأكمله والخيارات

Flow Breadth: حصة أكثر 100 عقد دائم تداولًا التي قاد فيها المشترون في كل شمعة: حركة واسعة أم BTC وحده. وهي نفسها على كل رسم بياني.
Coinbase Premium: سعر الدولار على Coinbase مقابل سعر USDT على Binance، مع مشتريات Coinbase ومبيعاتها الخاصة: قراءة للطلب الفوري الأمريكي.
Squeeze Radar: أكثر 60 عقدًا دائمًا تداولًا مرتبة حسب خطر العصرة. اضغط على صف لفتح رسمه البياني.
Volume Heat Hours: متى تُتداول العملة: متوسط الحجم بالساعة وحصة المشترين لكل يوم وساعة من الأسبوع خلال آخر 30 أو 90 يومًا، بتوقيتك أو بتوقيت UTC.
Options Levels: Call Wall وPut Wall وMax Pain وGamma Flip والحركة المتوقعة من خيارات Deribit وOKX وBybit وBinance، كخطوط على الرسم البياني.
Greek Exposure: غاما أو فانا أو تشارم المتعاملين عند كل سعر تنفيذ من منصات الخيارات نفسها، كأعمدة عند الحافة اليمنى للرسم، والإجمالي في الأعلى.
IV Rank: موقع التقلب الضمني للخيارات (DVOL من Deribit) ضمن عامه الماضي، من 0 عند أدنى مستوى في العام إلى 100 عند أعلاه. BTC وETH.
Variance Risk Premium: التقلب الضمني ناقص التقلب المحقق في آخر 30 يومًا: فوق الصفر تسعّر الخيارات حركة أكبر مما شهدته العملة. BTC وETH.
يمكن لـ Options Levels قراءة أول تاريخ انتهاء قادم وحده (0DTE)، أو الأقرب بعد يوم أو أكثر، أو الثلاثين يومًا التالية أو كل التواريخ: اختر من إعداداته.

على الخريطة الحرارية لدفتر الأوامر

Walls & Spoofing: أوامر كبيرة قائمة وما آلت إليه: نُفذت أم سُحبت أم سُحبت تمامًا حين اقترب السعر.
Iceberg Detector: مستويات سعرية نُفذ عليها أكثر بكثير مما أظهرته في أي وقت مع إعادة التعبئة: مشترٍ أو بائع مخفي.
Liquidity Depth: أوامر الشراء والبيع ضمن 0.25% إلى 1% من السعر، بالدولار وعبر الزمن: ما يلزم لتحريك السعر.
Book Pressure: أي جانب من دفتر الأوامر أثقل ضمن النطاق نفسه: أوامر الشراء تحت السعر مقابل أوامر البيع فوقه، من −100% إلى +100%، عبر الزمن.

من المفيد أن تعرف

الشمعة المغلقة لا تتغير بعد ذلك أبدًا: كل شمعة تقرأ نفسها والشموع التي قبلها فقط.
تحتسب معظم اللوحات كل المنصات؛ أوقف أيًا منها من شعارها أو من إعدادات الترس. يقرأ Coinbase Premium وFlow Breadth من مصادر ثابتة.
تأتي التصفيات من Binance وBybit وOKX؛ ولا تنشر Coinbase وHyperliquid أي تصفيات.
تعمل أدوات الخريطة الحرارية في أكثر أسواق Binance تداولًا، حيث يُسجَّل دفتر الأوامر.
لا توجد أداة تمثل إشارة وحدها: اقرأها مع السعر.