Alerta Chain Lab: เครื่องมือโฟลว์คำสั่งของเราเอง

Alerta Chain Lab คือชุดเครื่องมือของเราเอง สร้างบนโฟลว์คำสั่งที่เราบันทึกจาก Binance, Bybit, OKX, Coinbase และ Hyperliquid ได้แก่ การซื้อขายเชิงรุก สถานะคงค้าง อัตราค่าธรรมเนียมถือสถานะ และการล้างพอร์ต เปิดเครื่องมือโฟลว์คำสั่งจากแถบเครื่องมือของกราฟ เครื่องมือทั้งหมดอยู่ในหัวข้อ Alerta Chain Lab รวมอยู่ในแพ็กเกจ Pro และ Elite และใช้ได้กับตลาดคริปโต

การอ่านโฟลว์

• Alerta Flow Score: ค่าเดียวของโฟลว์ตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดย 50 คือเป็นกลาง สูงกว่านั้นผู้ซื้อนำ ต่ำกว่านั้นผู้ขายนำ ชั่งน้ำหนักการซื้อเชิงรุก การนำของตลาดสปอต สถานะคงค้าง และค่าธรรมเนียมถือสถานะเข้าด้วยกัน
• Spot / Perp Lead: ใครกำลังขับเคลื่อนราคา ผู้ซื้อผู้ขายในตลาดสปอต หรือเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจในสัญญาไม่มีวันหมดอายุ ขาขึ้นที่สปอตเป็นผู้นำมักแข็งแรงกว่า
• Session Volume Profile: ปริมาณตามราคาของแต่ละวันหรือสัปดาห์ แยกผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อมีการบันทึกโฟลว์ พร้อม POC พื้นที่มูลค่า และเส้นที่ก่อตัวตลอดเซสชัน ยังรวมหลายวันเป็นโปรไฟล์เดียว วาด VWAP ของเซสชัน และทำเครื่องหมายยอดกับหุบ (โหนดปริมาณสูงและต่ำ) ได้ด้วย
• Delta Profile: การซื้อเชิงรุกลบการขายในแต่ละราคาของแท่งเทียนที่มองเห็น จากเส้นกลางที่ขอบขวา: ผู้ซื้อหรือผู้ขายกดดันที่ใด
• TPO: market profile สำหรับแต่ละวันหรือสัปดาห์ ตัวอักษรหนึ่งตัวต่อทุก 30 นาทีในทุกราคาที่ซื้อขาย พร้อม POC พื้นที่มูลค่า และช่วงชั่วโมงแรก (initial balance) ยังวาดส่วนขยายของ initial balance (IB ±50 % และ ±100 % ถึง ±200 %) พร้อมราคา และแบ่งแต่ละวันเป็นสองช่วงตามเวลาที่คุณเลือก ค่าเริ่มต้นคือเวลาเปิดตลาดนิวยอร์กได้ด้วย
• OI Regime: สถานะทำอะไรในแต่ละแท่ง: เปิดสถานะซื้อใหม่ ปิดสถานะขาย เปิดสถานะขายใหม่ หรือปิดสถานะซื้อ
• Squeeze Risk: เชื้อเพลิงสำหรับการบีบตัวรุนแรงกำลังสะสมหรือไม่ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมถือสถานะที่แออัด สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้น และกรอบราคาที่แคบลง ต่ำกว่าศูนย์คือความเสี่ยงขาลง สูงกว่าศูนย์คือขาขึ้น
• Venue Flow Share: กระดานไหนขับเคลื่อนวอลุ่มเชิงรุกของแต่ละแท่ง และกระดานนั้นซื้อหรือขาย

วิธีคำนวณ Spot / Perp Lead

ในแต่ละแท่ง เรารวมการซื้อและขายเชิงรุกในตลาดสปอตและในสัญญาไม่มีวันหมดอายุแยกกัน เป็นหน่วยเหรียญ จากกระดานที่คุณเปิดไว้

• แรงกดดันของตลาด: ยอดซื้อลบยอดขาย หารด้วยยอดซื้อบวกยอดขาย ทั้งสองค่าทำให้เรียบตามแท่งล่าสุด (ค่าเริ่มต้น 14 ปรับได้ที่ การทำให้เรียบ (แท่ง)) ค่าอยู่ระหว่าง −1 คือขายเชิงรุกทั้งหมด ถึง +1 คือซื้อเชิงรุกทั้งหมด
• แท่งกราฟคือแรงกดดันของสปอตลบแรงกดดันของสัญญาไม่มีวันหมดอายุ อยู่ระหว่าง −2 ถึง +2 เหนือศูนย์ สปอตซื้อแรงกว่าหรือขายน้อยกว่าสัญญาไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่ต้องใช้เลเวอเรจ ต่ำกว่าศูนย์ เลเวอเรจเป็นตัวพาการเคลื่อนไหว
• คำอธิบายบนแผงแสดงตัวเลขสามค่า เช่น "สปอตกำลังซื้อ +0.30 · Spot +0.62 · Perp +0.32": แท่งกราฟ แล้วตามด้วยแรงกดดันของแต่ละตลาด Spot +0.62 หมายความว่าราว 81% ของวอลุ่มเชิงรุกในสปอตเป็นการซื้อ
• สีบอกตลาดที่มีแรงกดดันมากกว่าและบอกว่าซื้อหรือขาย: ค่าเริ่มต้นคือสีเขียวสำหรับ สปอตกำลังซื้อ สีส้มสำหรับ ซื้อด้วยเลเวอเรจ สีแดงสำหรับ สปอตกำลังขาย และสีม่วงสำหรับ ขายด้วยเลเวอเรจ แท่งกราฟกับสีอาจบอกต่างกัน: สปอต +0.10 เทียบกับสัญญาไม่มีวันหมดอายุ −0.50 ให้แท่ง +0.60 สีม่วง เพราะฝั่งที่แรงกว่าคือการขายของสัญญาไม่มีวันหมดอายุ
• ตัวชี้วัดนี้วัดว่าโฟลว์เชิงรุกของฝั่งใดครอง ไม่ได้วัดว่าตลาดใดขยับก่อน และไม่มีเกณฑ์ตายตัว: ให้เทียบค่ากับประวัติของเหรียญเดียวกันในไทม์เฟรมเดียวกัน

การซื้อและขายเชิงรุก

• Delta Divergence: ทำเครื่องหมายเองในจุดที่ราคาทำจุดสูงหรือต่ำใหม่ แต่แรงซื้อหรือแรงขายไม่ตามไปด้วย
• Absorption: การซื้อหรือขายเชิงรุกจำนวนมากที่ไม่ทำให้ราคาขยับ: แนวรับหรือแนวต้านที่ซ่อนอยู่
• Delta Z-Score: การซื้อลบการขายของแต่ละแท่งผิดปกติเพียงใดเมื่อเทียบกับแท่งก่อนหน้า
• Aggressor Ratio: สัดส่วนผู้ซื้อในวอลุ่มเชิงรุก ตั้งแต่ 0 ถึง 100 คล้ายดัชนี RSI ที่อ่านจากโฟลว์
• Session CVD: การซื้อลบการขายที่เริ่มนับใหม่เมื่อเริ่มเซสชันเอเชีย ยุโรป และสหรัฐฯ
• Average Trade Size: วอลุ่มต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง: รายใหญ่กำลังเข้ามา หรือรายย่อยกำลังแห่กันเข้า

เลเวอเรจและค่าธรรมเนียมถือสถานะ

• Leverage Saturation: สถานะคงค้างเทียบกับอุปทานของเหรียญ: เลเวอเรจสะสมไว้มากเพียงใด
• Funding Cost: ฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจ่ายกี่ดอลลาร์ต่อชั่วโมง รวมทุกกระดาน
• Funding Spread: ส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมถือสถานะสูงสุดและต่ำสุด และอยู่ที่กระดานใด
• Net Position Flow: สถานะซื้อสุทธิและขายสุทธิโดยประมาณเปลี่ยนเร็วเพียงใด: ตอนนี้ใครกำลังเปิดสถานะ นี่เป็นค่าประมาณ
• OI Spike: แท่งที่มีการเปิดหรือปิดสถานะขนาดใหญ่พร้อมกันทีเดียว

การล้างพอร์ต

• Liquidation Cascade: ห่วงโซ่การล้างพอร์ตที่เร่งตัวไปพร้อมราคา และจุดที่มันจบลง ซึ่งมักอยู่ใกล้จุดต่ำหรือจุดสูงระยะสั้น
• Flush Ratio: การล้างพอร์ตเทียบกับสถานะคงค้าง: แท่งหนึ่งลบเลเวอเรจออกไปมากเพียงใด
• Liquidation Imbalance: การล้างสถานะซื้อเทียบกับการล้างสถานะขายแบบทำให้เรียบ: ฝั่งไหนกำลังเจ็บ

ทั้งตลาดและออปชัน

• Flow Breadth: สัดส่วนจากสัญญาไม่มีวันหมดอายุที่ซื้อขายมากที่สุด 100 ตัวที่ผู้ซื้อนำในแต่ละแท่ง: ตลาดขยับกว้างหรือแค่ BTC ค่านี้เหมือนกันในทุกกราฟ
• Coinbase Premium: ราคาดอลลาร์บน Coinbase เทียบกับราคา USDT บน Binance พร้อมการซื้อขายของ Coinbase เอง: ภาพความต้องการซื้อสปอตในสหรัฐฯ
• Squeeze Radar: สัญญาไม่มีวันหมดอายุที่ซื้อขายมากที่สุด 60 ตัว เรียงตามความเสี่ยงการบีบตัว แตะแถวเพื่อเปิดกราฟของเหรียญนั้น
• Volume Heat Hours: เหรียญซื้อขายเมื่อใด: ปริมาณเฉลี่ยรายชั่วโมงและสัดส่วนผู้ซื้อของแต่ละวันในสัปดาห์และชั่วโมงใน 30 หรือ 90 วันล่าสุด ตามเวลาของคุณหรือ UTC
• Options Levels: Call Wall, Put Wall, Max Pain, Gamma Flip และกรอบการเคลื่อนไหวที่คาดไว้จากออปชันบน Deribit, OKX, Bybit และ Binance แสดงเป็นเส้นบนกราฟของคุณ
• Greek Exposure: แกมมา วานนา หรือชาร์มของดีลเลอร์ที่แต่ละราคาใช้สิทธิจากกระดานออปชันเดียวกัน เป็นแท่งที่ขอบขวาของกราฟ ผลรวมอยู่ด้านบน
• IV Rank: ความผันผวนแฝงของออปชัน (DVOL ของ Deribit) อยู่ตรงไหนในรอบปีที่ผ่านมา จาก 0 ที่จุดต่ำสุดของปีถึง 100 ที่จุดสูงสุด BTC และ ETH
• Variance Risk Premium: ความผันผวนแฝงลบความผันผวนจริงใน 30 วันล่าสุด: เหนือศูนย์หมายถึงออปชันตั้งราคาการเคลื่อนไหวมากกว่าที่เหรียญเคยมี BTC และ ETH
• Options Levels อ่านได้เฉพาะวันหมดอายุถัดไป (0DTE) วันที่ใกล้ที่สุดที่ห่างอย่างน้อยหนึ่งวัน 30 วันข้างหน้า หรือทุกวันหมดอายุ: เลือกได้ในการตั้งค่า

บนฮีตแมปสมุดคำสั่ง

• Walls & Spoofing: คำสั่งรอขนาดใหญ่และชะตากรรมของมัน: ถูกจับคู่ ถูกถอน หรือถูกถอนตอนที่ราคาเข้ามาใกล้พอดี
• Iceberg Detector: ระดับราคาที่ถูกจับคู่มากกว่าที่เคยแสดงไว้มาก และเติมกลับเรื่อย ๆ: ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่ซ่อนอยู่
• Liquidity Depth: คำสั่งซื้อและขายภายในระยะ 0.25% ถึง 1% จากราคา เป็นดอลลาร์และตามเวลา: ต้องใช้เท่าไรจึงจะขยับราคาได้
• Book Pressure: ฝั่งใดของสมุดคำสั่งหนักกว่าในช่วงเดียวกัน: คำสั่งซื้อใต้ราคาเทียบคำสั่งขายเหนือราคา ตั้งแต่ −100% ถึง +100% ตามเวลา

ควรรู้

• แท่งที่ปิดแล้วจะไม่เปลี่ยนในภายหลัง: แต่ละแท่งอ่านเฉพาะตัวเองและแท่งก่อนหน้าเท่านั้น
• แผงส่วนใหญ่นับทุกกระดาน ปิดกระดานใดก็ได้จากโลโก้หรือในการตั้งค่ารูปเฟือง Coinbase Premium และ Flow Breadth อ่านจากแหล่งที่กำหนดไว้
• ข้อมูลการล้างพอร์ตมาจาก Binance, Bybit และ OKX ส่วน Coinbase และ Hyperliquid ไม่เผยแพร่
• เครื่องมือบนฮีตแมปใช้ได้กับตลาดของ Binance ที่ซื้อขายมากที่สุด ซึ่งมีการบันทึกสมุดคำสั่ง
• ไม่มีเครื่องมือใดเป็นสัญญาณได้ด้วยตัวเอง: อ่านทั้งหมดควบคู่กับราคา