Orderflow

Alerta Chain Lab: unsere eigenen Orderflow-Werkzeuge

6 Min. Lesezeit

Alerta Chain Lab ist eine Sammlung eigener Werkzeuge, gebaut auf dem Orderflow, den wir auf Binance, Bybit, OKX, Coinbase und Hyperliquid aufzeichnen: aggressive Käufe und Verkäufe, Open Interest, Funding und Liquidationen. Öffnen Sie die Orderflow-Werkzeuge über die Chart-Werkzeugleiste; die Werkzeuge stehen unter Alerta Chain Lab. Sie gehören zu den Tarifen Pro und Elite und funktionieren auf Kryptomärkten.

Den Flow lesen

Alerta Flow Score: eine einzige Lesung des Flows von 0 bis 100. 50 ist neutral; darüber führen Käufer, darunter Verkäufer. Sie gewichtet aggressive Käufe, die Führung des Spotmarkts, Open Interest und Funding.
Spot / Perp Lead: wer die Bewegung treibt: Spot-Käufer und -Verkäufer oder gehebelte Trader auf Perpetuals. Ein Anstieg, den der Spotmarkt trägt, ist meist stabiler.
Session Volume Profile: Volumen nach Preis für jeden Tag oder jede Woche, Käufer und Verkäufer getrennt, wo der Flow aufgezeichnet ist, mit POC, Value Area und ihren Linien im Verlauf der Session. Es kann außerdem mehrere Tage zu einem Profil zusammenfassen, den VWAP der Session zeichnen und Spitzen und Täler (Knoten mit hohem und niedrigem Volumen) markieren.
Delta Profile: aggressive Käufe minus Verkäufe je Preis über die sichtbaren Kerzen, von einer Mittellinie am rechten Rand aus: wo Käufer oder Verkäufer drückten.
TPO: das Marktprofil; für jeden Tag oder jede Woche ein Buchstabe je 30 Minuten an jedem gehandelten Preis, mit POC, Value Area und der Spanne der ersten Stunde (Initial Balance). Es kann außerdem die Erweiterungen der Initial Balance (IB ±50 % und ±100 %, bis ±200 %) mit ihren Preisen zeichnen und jeden Tag zu einer gewählten Uhrzeit zweiteilen, standardmäßig zur New Yorker Eröffnung.
OI Regime: was die Positionen in jeder Kerze taten: neue Longs, schließende Shorts, neue Shorts oder schließende Longs.
Squeeze Risk: ob sich Treibstoff für einen scharfen Squeeze aufbaut: überfülltes Funding, steigendes Open Interest und eine enger werdende Spanne. Unter null liegt das Risiko unten, darüber oben.
Venue Flow Share: welche Börse das aggressive Volumen jeder Kerze treibt und ob sie kaufte oder verkaufte.

Wie Spot / Perp Lead berechnet wird

Für jede Kerze addieren wir die aggressiven Käufe und Verkäufe auf Spot und auf Perpetuals getrennt, in Coins, über die Börsen, die Sie eingeschaltet haben.

Der Druck eines Marktes: seine Käufe minus Verkäufe, geteilt durch Käufe plus Verkäufe, beides über die letzten Kerzen geglättet (standardmäßig 14, einstellbar unter Glättung (Kerzen)). Er reicht von −1, nur aggressive Verkäufe, bis +1, nur aggressive Käufe.
Der Balken ist der Spot-Druck minus der Perpetual-Druck, von −2 bis +2. Über null kauft Spot stärker oder verkauft weniger als die Perpetuals: Nachfrage, die keinen Hebel braucht. Unter null trägt der Hebel die Bewegung.
Die Legende des Panels zeigt drei Zahlen, zum Beispiel „Spot kauft +0,30 · Spot +0,62 · Perp +0,32“: den Balken, dann den Druck jedes Marktes. Spot +0,62 heißt, dass etwa 81 % des aggressiven Spot-Volumens Käufe waren.
Die Farbe nennt den Markt mit dem stärkeren Druck und ob er kauft oder verkauft: standardmäßig Grün für Spot kauft, Orange für Gehebelte Käufe, Rot für Spot verkauft und Lila für Gehebelte Verkäufe. Balken und Farbe können sich unterscheiden: Spot +0,10 gegen Perpetuals −0,50 ergibt einen Balken von +0,60 in Lila, weil der Verkauf der Perpetuals die stärkere Seite ist.
Er misst, wessen aggressiver Flow überwiegt, nicht welcher Markt sich zuerst bewegt, und hat keine festen Schwellen: Vergleichen Sie einen Wert mit der Vergangenheit desselben Coins im selben Zeitrahmen.

Aggressive Käufe und Verkäufe

Delta Divergence: markiert, wo der Preis ein neues Hoch oder Tief macht und Käufe oder Verkäufe nicht folgen.
Absorption: große aggressive Käufe oder Verkäufe, die den Preis nicht bewegten: verdeckte Unterstützung oder verdeckter Widerstand.
Delta Z-Score: wie ungewöhnlich Käufe minus Verkäufe jeder Kerze gegenüber den Kerzen davor sind.
Aggressor Ratio: der Anteil der Käufer am aggressiven Volumen von 0 bis 100, wie ein RSI aus dem Flow.
Session CVD: Käufe minus Verkäufe, die zu Beginn der Sitzungen in Asien, Europa und den USA neu beginnen.
Average Trade Size: Volumen pro Trade: große Akteure steigen ein, oder ein Ansturm kleiner Trader.

Hebel und Funding

Leverage Saturation: Open Interest als Anteil am Angebot des Coins: wie viel Hebel sich aufgebaut hat.
Funding Cost: was Longs oder Shorts pro Stunde in Dollar zahlen, über alle Börsen.
Funding Spread: die Lücke zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Funding und auf welchen Börsen.
Net Position Flow: wie schnell sich geschätzte Netto-Longs und -Shorts ändern: wer gerade Positionen eröffnet. Es ist eine Schätzung.
OI Spike: Kerzen, in denen große Positionen auf einmal eröffnet oder geschlossen wurden.

Liquidationen

Liquidation Cascade: Ketten von Liquidationen, die sich mit dem Preis beschleunigen, und wo sie enden, oft nahe einem kurzfristigen Tief oder Hoch.
Flush Ratio: Liquidationen als Anteil am Open Interest: wie viel Hebel eine Kerze ausgelöscht hat.
Liquidation Imbalance: Long- gegen Short-Liquidationen, geglättet: welche Seite leidet.

Der ganze Markt und Optionen

Flow Breadth: der Anteil der 100 meistgehandelten Perpetuals, in denen in jeder Kerze die Käufer führten: eine breite Bewegung oder nur BTC. Er ist auf jedem Chart gleich.
Coinbase Premium: der Dollarpreis von Coinbase gegen den USDT-Preis von Binance, mit den eigenen Käufen und Verkäufen auf Coinbase: ein Blick auf die US-Spotnachfrage.
Squeeze Radar: die 60 meistgehandelten Perpetuals nach Squeeze-Risiko geordnet. Tippen Sie auf eine Zeile, um ihren Chart zu öffnen.
Volume Heat Hours: wann der Coin gehandelt wird: das durchschnittliche Stundenvolumen und der Käuferanteil je Wochentag und Stunde über die letzten 30 oder 90 Tage, in Ihrer Zeit oder UTC.
Options Levels: Call Wall, Put Wall, Max Pain, Gamma Flip und erwartete Bewegung aus den Optionen von Deribit, OKX, Bybit und Binance, als Linien in Ihrem Chart.
Greek Exposure: Gamma, Vanna oder Charm der Dealer je Strike aus denselben Optionsbörsen, als Balken am rechten Rand des Charts; die Summe oben.
IV Rank: wo die implizite Volatilität der Optionen (Deribits DVOL) im vergangenen Jahr steht, von 0 am Jahrestief bis 100 am Jahreshoch. BTC und ETH.
Variance Risk Premium: implizite Volatilität minus der realisierten Volatilität der letzten 30 Tage: über null preisen Optionen mehr Bewegung ein, als der Coin hatte. BTC und ETH.
Options Levels kann nur den nächsten Verfall (0DTE), den nächsten mit mindestens einem Tag Abstand, die nächsten 30 Tage oder alle Verfälle lesen: in seinen Einstellungen wählen.

Auf der Orderbuch-Heatmap

Walls & Spoofing: große ruhende Orders und was aus ihnen wurde: gefüllt, entfernt oder entfernt, gerade als der Preis näher kam.
Iceberg Detector: Preisniveaus, die weit mehr gehandelt haben, als sie je zeigten, und sich nachfüllten: ein versteckter Käufer oder Verkäufer.
Liquidity Depth: die Kauf- und Verkaufsorders innerhalb von 0,25 % bis 1 % um den Preis, in Dollar und über die Zeit: was es braucht, um den Preis zu bewegen.
Book Pressure: welche Seite des Orderbuchs im selben Band schwerer ist: Kauforders unter dem Preis gegen Verkaufsorders darüber, von −100 % bis +100 %, über die Zeit.

Gut zu wissen

Eine geschlossene Kerze ändert sich später nie: Jede Kerze liest nur sich selbst und die Kerzen davor.
Die meisten Panels zählen jede Börse; schalten Sie eine über ihr Logo oder in den Zahnrad-Einstellungen ab. Coinbase Premium und Flow Breadth lesen feste Quellen.
Liquidationen kommen von Binance, Bybit und OKX; Coinbase und Hyperliquid veröffentlichen keine.
Die Heatmap-Werkzeuge funktionieren auf den meistgehandelten Binance-Märkten, wo das Orderbuch aufgezeichnet wird.
Kein Werkzeug ist allein ein Signal: Lesen Sie sie zusammen mit dem Preis.