Alerta Chain Lab: naše vlastní nástroje order flow

Alerta Chain Lab je sada našich vlastních nástrojů postavená na order flow, který zaznamenáváme na Binance, Bybit, OKX, Coinbase a Hyperliquid: agresivní nákupy a prodeje, open interest, funding a likvidace. Otevřete nástroje order flow z lišty grafu; najdete je pod Alerta Chain Lab. Jsou součástí tarifů Pro a Elite a fungují na kryptoměnových trzích.

Čtení toku obchodů

• Alerta Flow Score: jedno čtení toku od 0 do 100. 50 je neutrální; nad ním vedou kupující, pod ním prodávající. Váží agresivní nákupy, vedení spotu, open interest a funding.
• Spot / Perp Lead: kdo pohyb táhne: kupující a prodávající na spotu, nebo obchodníci s pákou na perpetuálech. Růst nesený spotem bývá pevnější.
• Session Volume Profile: objem podle ceny za každý den nebo týden, kupující a prodávající zvlášť tam, kde je tok zaznamenán, s POC, hodnotovou oblastí a jejich vyvíjejícími se liniemi během seance. Umí také spojit více dní do jednoho profilu, vykreslit VWAP seance a označit vrcholy a údolí (uzly vysokého a nízkého objemu).
• Delta Profile: agresivní nákupy minus prodeje na každé ceně přes viditelné svíčky, od středové čáry u pravého okraje: kde tlačili kupující nebo prodávající.
• TPO: market profile; za každý den nebo týden jedno písmeno za každých 30 minut na každé zobchodované ceně, s POC, hodnotovou oblastí a rozpětím první hodiny (initial balance). Umí také vykreslit rozšíření initial balance (IB ±50 % a ±100 %, až ±200 %) s cenami a rozdělit každý den na dvě části ve zvolenou hodinu, výchozí je otevření New Yorku.
• OI Regime: co pozice udělaly v každé svíčce: nové longy, zavírání shortů, nové shorty nebo zavírání longů.
• Squeeze Risk: zda se hromadí palivo pro prudký squeeze: přeplněný funding, rostoucí open interest a zužující se rozpětí. Pod nulou je riziko dolů, nad nulou nahoru.
• Venue Flow Share: která burza táhne agresivní objem každé svíčky a zda nakupovala, nebo prodávala.

Jak se počítá Spot / Perp Lead

Pro každou svíčku sčítáme agresivní nákupy a prodeje na spotu a na perpetuálech zvlášť, v mincích, napříč burzami, které máte zapnuté.

• Tlak trhu: jeho nákupy minus prodeje, dělené nákupy plus prodeji, obojí vyhlazené přes poslední svíčky (výchozí 14, nastavíte v položce Vyhlazení (svíčky)). Pohybuje se od −1, jen agresivní prodeje, do +1, jen agresivní nákupy.
• Sloupec je tlak spotu minus tlak perpetuálů, od −2 do +2. Nad nulou spot nakupuje silněji nebo prodává méně než perpetuály: poptávka, která nepotřebuje páku. Pod nulou nese pohyb páka.
• Legenda panelu ukazuje tři čísla, například „Spot nakupuje +0,30 · Spot +0,62 · Perp +0,32“: sloupec a pak tlak každého trhu. Spot +0,62 znamená, že asi 81 % agresivního objemu na spotu tvořily nákupy.
• Barva určuje trh se silnějším tlakem a zda nakupuje, nebo prodává: ve výchozím nastavení zelená pro Spot nakupuje, oranžová pro Nákup s pákou, červená pro Spot prodává a fialová pro Prodej s pákou. Sloupec a barva se mohou lišit: spot +0,10 proti perpetuálům −0,50 dává sloupec +0,60 ve fialové, protože silnější stranou je prodej perpetuálů.
• Měří, čí agresivní tok převažuje, ne který trh se pohne první, a nemá pevné prahy: porovnejte hodnotu s historií téže mince na stejném časovém rámci.

Agresivní nákupy a prodeje

• Delta Divergence: označí místa, kde cena dělá nové maximum nebo minimum a nákupy či prodeje nenásledují.
• Absorption: velké agresivní nákupy nebo prodeje, které cenou nepohnuly: skrytá podpora nebo rezistence.
• Delta Z-Score: jak neobvyklé jsou nákupy minus prodeje každé svíčky oproti svíčkám před ní.
• Aggressor Ratio: podíl kupujících na agresivním objemu od 0 do 100, jako RSI čtené z toku.
• Session CVD: nákupy minus prodeje, které začínají znovu na začátku seance v Asii, Evropě a USA.
• Average Trade Size: objem na obchod: vstupují velcí hráči, nebo nával drobných obchodníků.

Páka a funding

• Leverage Saturation: open interest jako podíl nabídky mince: kolik páky se nahromadilo.
• Funding Cost: kolik longy nebo shorty platí za hodinu v dolarech na všech burzách.
• Funding Spread: rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším fundingem a na kterých burzách.
• Net Position Flow: jak rychle se mění odhadované čisté longy a shorty: kdo právě otevírá pozice. Je to odhad.
• OI Spike: svíčky, ve kterých se velké pozice najednou otevřely nebo zavřely.

Likvidace

• Liquidation Cascade: řetězce likvidací, které se s cenou zrychlují, a kde končí, často u krátkodobého dna nebo vrcholu.
• Flush Ratio: likvidace jako podíl open interestu: kolik páky svíčka smazala.
• Liquidation Imbalance: likvidace longů proti likvidacím shortů, vyhlazené: která strana trpí.

Celý trh a opce

• Flow Breadth: podíl 100 nejobchodovanějších perpetuálů, ve kterých v každé svíčce vedli kupující: široký pohyb, nebo jen BTC. Na každém grafu je stejný.
• Coinbase Premium: dolarová cena na Coinbase proti ceně v USDT na Binance, s vlastními nákupy a prodeji na Coinbase: pohled na americkou spotovou poptávku.
• Squeeze Radar: 60 nejobchodovanějších perpetuálů seřazených podle rizika squeeze. Klepnutím na řádek otevřete jeho graf.
• Volume Heat Hours: kdy se mince obchoduje: průměrný hodinový objem a podíl kupujících podle dne v týdnu a hodiny za posledních 30 nebo 90 dní, ve vašem čase nebo UTC.
• Options Levels: call wall, put wall, max pain, gamma flip a očekávaný pohyb z opcí na Deribit, OKX, Bybit a Binance jako čáry ve vašem grafu.
• Greek Exposure: gamma, vanna nebo charm dealerů na každém strike ze stejných opčních burz, jako pruhy u pravého okraje grafu; součet nahoře.
• IV Rank: kde je implikovaná volatilita opcí (DVOL od Deribitu) v uplynulém roce, od 0 na ročním minimu po 100 na maximu. BTC a ETH.
• Variance Risk Premium: implikovaná volatilita minus realizovaná volatilita za posledních 30 dní: nad nulou opce oceňují větší pohyb, než měla mince. BTC a ETH.
• Options Levels umí číst jen nejbližší expiraci (0DTE), nejbližší nejméně den daleko, příštích 30 dní nebo všechny expirace: vyberte v nastavení.

Na heatmapě knihy objednávek

• Walls & Spoofing: velké čekající příkazy a co se s nimi stalo: vyplněné, stažené, nebo stažené právě ve chvíli, kdy se cena blížila.
• Iceberg Detector: cenové úrovně, kde se zobchodovalo mnohem víc, než kdy ukazovaly, a znovu se doplňovaly: skrytý kupec nebo prodejce.
• Liquidity Depth: nákupní a prodejní příkazy do 0,25 % až 1 % od ceny, v dolarech a v čase: co je potřeba k pohybu ceny.
• Book Pressure: která strana knihy objednávek je ve stejném pásmu těžší: nákupní objednávky pod cenou proti prodejním nad ní, od −100 % do +100 %, v čase.

Dobré vědět

• Uzavřená svíčka se později nikdy nemění: každá svíčka čte jen sebe a svíčky před sebou.
• Většina panelů počítá každou burzu; vypněte ji přes její logo nebo v nastavení ozubeného kola. Coinbase Premium a Flow Breadth čtou pevné zdroje.
• Likvidace pocházejí z Binance, Bybit a OKX; Coinbase a Hyperliquid žádné nezveřejňují.
• Nástroje heatmapy fungují na nejobchodovanějších trzích Binance, kde se zaznamenává kniha objednávek.
• Žádný nástroj není signálem sám o sobě: čtěte je společně s cenou.