Alerta Chain Lab: onze eigen orderflow-tools

Alerta Chain Lab is een set eigen tools, gebouwd op de orderflow die we vastleggen op Binance, Bybit, OKX, Coinbase en Hyperliquid: agressieve aankopen en verkopen, open interest, funding en liquidaties. Open de orderflow-tools via de werkbalk van de grafiek; de tools staan onder Alerta Chain Lab. Ze horen bij de abonnementen Pro en Elite en werken op cryptomarkten.

De flow lezen

• Alerta Flow Score: één lezing van de flow van 0 tot 100. 50 is neutraal; daarboven leiden kopers, daaronder verkopers. Hij weegt agressieve aankopen, het leiderschap van spot, open interest en funding.
• Spot / Perp Lead: wie de beweging drijft: kopers en verkopers op spot, of handelaren met hefboom op perpetuals. Een stijging die spot draagt is meestal steviger.
• Session Volume Profile: volume per prijs voor elke dag of week, kopers en verkopers apart waar de flow is vastgelegd, met de POC, value area en hun lijnen die zich in de sessie vormen. Het kan ook meerdere dagen tot één profiel samenvoegen, de VWAP van de sessie tekenen en pieken en dalen (knooppunten met hoog en laag volume) markeren.
• Delta Profile: agressieve aankopen min verkopen op elke prijs over de zichtbare candles, vanaf een middenlijn aan de rechterrand: waar kopers of verkopers drukten.
• TPO: het marktprofiel; voor elke dag of week een letter per 30 minuten op elke verhandelde prijs, met de POC, value area en de range van het eerste uur (initial balance). Het kan ook de uitbreidingen van de initial balance (IB ±50 % en ±100 %, tot ±200 %) met hun prijzen tekenen en elke dag op een gekozen tijd in tweeën splitsen, standaard bij de opening in New York.
• OI Regime: wat posities in elke candle deden: nieuwe longs, shorts die sluiten, nieuwe shorts of longs die sluiten.
• Squeeze Risk: of er brandstof voor een scherpe squeeze opbouwt: drukke funding, stijgende open interest en een krimpende range. Onder nul ligt het risico omlaag, erboven omhoog.
• Venue Flow Share: welke beurs het agressieve volume van elke candle drijft en of die kocht of verkocht.

Hoe Spot / Perp Lead wordt berekend

Per candle tellen we agressieve aankopen en verkopen op spot en op perpetuals apart op, in munten, over de beurzen die je hebt aangezet.

• De druk van een markt: aankopen min verkopen, gedeeld door aankopen plus verkopen, beide afgevlakt over de laatste candles (standaard 14, in te stellen bij Afvlakking (bars)). Hij loopt van −1, alleen agressieve verkopen, tot +1, alleen agressieve aankopen.
• De balk is de spotdruk min de perpetualdruk, van −2 tot +2. Boven nul koopt spot harder of verkoopt minder dan de perpetuals: vraag die geen hefboom nodig heeft. Onder nul draagt hefboom de beweging.
• De legenda van het paneel toont drie getallen, bijvoorbeeld "Spot koopt +0,30 · Spot +0,62 · Perp +0,32": de balk, daarna de druk van elke markt. Spot +0,62 betekent dat ongeveer 81% van het agressieve spotvolume kopen was.
• De kleur noemt de markt met de sterkste druk en of die koopt of verkoopt: standaard groen voor Spot koopt, oranje voor Kopen met hefboom, rood voor Spot verkoopt en paars voor Verkopen met hefboom. Balk en kleur kunnen verschillen: spot +0,10 tegenover perpetuals −0,50 geeft een balk van +0,60 in paars, omdat het verkopen van de perpetuals de sterkere kant is.
• Het meet wiens agressieve flow overheerst, niet welke markt het eerst beweegt, en kent geen vaste drempels: vergelijk een stand met het verleden van dezelfde munt op hetzelfde tijdsframe.

Agressieve aankopen en verkopen

• Delta Divergence: markeert waar de prijs een nieuwe top of bodem maakt en aankopen of verkopen niet volgen.
• Absorption: grote agressieve aankopen of verkopen die de prijs niet bewogen: verborgen steun of weerstand.
• Delta Z-Score: hoe ongewoon de aankopen min verkopen van elke candle zijn ten opzichte van de candles ervoor.
• Aggressor Ratio: het aandeel van kopers in het agressieve volume, van 0 tot 100, als een RSI uit de flow.
• Session CVD: aankopen min verkopen die opnieuw beginnen bij de sessies in Azië, Europa en de VS.
• Average Trade Size: volume per transactie: grote spelers die instappen, of een stormloop van kleine handelaren.

Hefboom en funding

• Leverage Saturation: open interest als deel van het aanbod van de coin: hoeveel hefboom zich heeft opgestapeld.
• Funding Cost: wat longs of shorts per uur betalen, in dollars, over alle beurzen.
• Funding Spread: het verschil tussen de hoogste en laagste funding, en op welke beurzen.
• Net Position Flow: hoe snel de geschatte netto longs en shorts veranderen: wie nu posities opent. Het is een schatting.
• OI Spike: candles waarin grote posities in één keer werden geopend of gesloten.

Liquidaties

• Liquidation Cascade: ketens van liquidaties die versnellen met de prijs, en waar ze eindigen, vaak bij een kortetermijnbodem of -top.
• Flush Ratio: liquidaties als deel van de open interest: hoeveel hefboom een candle wegvaagde.
• Liquidation Imbalance: long- tegenover shortliquidaties, afgevlakt: welke kant pijn lijdt.

De hele markt en opties

• Flow Breadth: het aandeel van de 100 meest verhandelde perpetuals waarin kopers per candle leidden: een brede beweging of alleen BTC. Het is op elke grafiek hetzelfde.
• Coinbase Premium: de dollarprijs op Coinbase tegenover de USDT-prijs op Binance, met de eigen aan- en verkopen op Coinbase: een blik op de Amerikaanse spotvraag.
• Squeeze Radar: de 60 meest verhandelde perpetuals gerangschikt op squeezerisico. Tik op een rij om de grafiek te openen.
• Volume Heat Hours: wanneer de munt verhandeld wordt: het gemiddelde uurvolume en het aandeel kopers per weekdag en uur over de laatste 30 of 90 dagen, in jouw tijd of UTC.
• Options Levels: de call wall, put wall, max pain, gamma flip en verwachte beweging uit de opties van Deribit, OKX, Bybit en Binance, als lijnen op je grafiek.
• Greek Exposure: de gamma, vanna of charm van de dealers per strike, van dezelfde optiebeurzen, als balken aan de rechterrand van je grafiek; het totaal bovenaan.
• IV Rank: waar de impliciete volatiliteit van opties (de DVOL van Deribit) in het afgelopen jaar staat, van 0 op het jaardieptepunt tot 100 op het jaarhoogtepunt. BTC en ETH.
• Variance Risk Premium: impliciete volatiliteit min de gerealiseerde volatiliteit van de afgelopen 30 dagen: boven nul prijzen opties meer beweging in dan de munt had. BTC en ETH.
• Options Levels kan alleen de eerstvolgende expiratie lezen (0DTE), de dichtstbijzijnde op een dag of meer, de komende 30 dagen of alle expiraties: kies in de instellingen.

Op de orderboek-heatmap

• Walls & Spoofing: grote wachtende orders en wat ermee gebeurde: gevuld, weggehaald, of weggehaald net toen de prijs naderde.
• Iceberg Detector: prijsniveaus die veel meer verhandelden dan ze ooit toonden terwijl ze zich bijvulden: een verborgen koper of verkoper.
• Liquidity Depth: de koop- en verkooporders binnen 0,25% tot 1% van de prijs, in dollars en door de tijd: wat er nodig is om de prijs te bewegen.
• Book Pressure: welke kant van het orderboek binnen dezelfde band zwaarder is: kooporders onder de prijs tegenover verkooporders erboven, van −100% tot +100%, door de tijd.

Goed om te weten

• Een gesloten candle verandert later nooit: elke candle leest alleen zichzelf en de candles ervoor.
• De meeste panelen tellen elke beurs mee; zet er een uit via het logo of in de tandwielinstellingen. Coinbase Premium en Flow Breadth lezen vaste bronnen.
• Liquidaties komen van Binance, Bybit en OKX; Coinbase en Hyperliquid publiceren er geen.
• De heatmap-tools werken op de meest verhandelde Binance-markten, waar het orderboek wordt vastgelegd.
• Geen enkele tool is op zichzelf een signaal: lees ze samen met de prijs.