Flusso degli ordini

Alerta Chain Lab: i nostri strumenti di order flow

6 min di lettura

Alerta Chain Lab riunisce strumenti nostri costruiti sull'order flow che registriamo su Binance, Bybit, OKX, Coinbase e Hyperliquid: acquisti e vendite aggressivi, open interest, funding e liquidazioni. Apri gli strumenti di order flow dalla barra del grafico; li trovi sotto Alerta Chain Lab. Fanno parte dei piani Pro ed Elite e funzionano sui mercati crypto.

Leggere il flusso

Alerta Flow Score: un'unica lettura del flusso da 0 a 100. 50 è neutro; sopra guidano i compratori, sotto i venditori. Pesa gli acquisti aggressivi, la guida dello spot, l'open interest e il funding.
Spot / Perp Lead: chi guida il movimento: compratori e venditori spot, o trader con leva sui perpetual. Un rialzo sostenuto dallo spot di solito è più solido.
Session Volume Profile: volume per prezzo per ogni giorno o settimana, acquirenti e venditori separati dove il flusso è registrato, con POC, value area e le loro linee in formazione nella sessione. Può anche unire più giorni in un solo profilo, disegnare il VWAP della sessione e segnare picchi e valli (nodi ad alto e basso volume).
Delta Profile: acquisti aggressivi meno vendite a ogni prezzo nelle candele visibili, da una linea centrale sul bordo destro: dove hanno spinto acquirenti o venditori.
TPO: il market profile; per ogni giorno o settimana, una lettera ogni 30 minuti a ogni prezzo scambiato, con POC, value area e range della prima ora (initial balance). Può anche disegnare le estensioni dell’initial balance (IB ±50 % e ±100 %, fino a ±200 %) con i loro prezzi e dividere ogni giorno in due all’ora che scegli, per default all’apertura di New York.
OI Regime: cosa hanno fatto le posizioni in ogni candela: nuovi long, short in chiusura, nuovi short o long in chiusura.
Squeeze Risk: se si sta accumulando carburante per uno squeeze brusco: funding affollato, open interest in crescita e prezzo che si comprime. Sotto zero il rischio è al ribasso, sopra al rialzo.
Venue Flow Share: quale exchange guida il volume aggressivo di ogni candela e se ha comprato o venduto.

Come si calcola Spot / Perp Lead

Per ogni candela sommiamo acquisti e vendite aggressivi sullo spot e sui perpetual separatamente, in monete, sugli exchange che hai attivato.

La pressione di un mercato: i suoi acquisti meno le vendite, divisi per acquisti più vendite, entrambi smussati sulle candele recenti (14 di default, regolabile in Smussatura (barre)). Va da −1, solo vendite aggressive, a +1, solo acquisti aggressivi.
La barra è la pressione dello spot meno quella dei perpetual, da −2 a +2. Sopra zero lo spot compra con più forza o vende meno dei perpetual: una domanda che non ha bisogno di leva. Sotto zero è la leva a portare il movimento.
La legenda del pannello mostra tre numeri, per esempio «Lo spot compra +0,30 · Spot +0,62 · Perp +0,32»: la barra, poi la pressione di ciascun mercato. Spot +0,62 vuol dire che circa l'81% del volume aggressivo sullo spot era in acquisto.
Il colore indica il mercato con la pressione più forte e se compra o vende: di default verde per Lo spot compra, arancione per Acquisti a leva, rosso per Lo spot vende e viola per Vendite a leva. Barra e colore possono dire cose diverse: spot +0,10 contro perpetual −0,50 dà una barra di +0,60 viola, perché il lato più forte è la vendita dei perpetual.
Misura quale flusso aggressivo prevale, non quale mercato si muove per primo, e non ha soglie fisse: confronta una lettura con lo storico della stessa moneta sullo stesso timeframe.

Acquisti e vendite aggressivi

Delta Divergence: segna dove il prezzo fa un nuovo massimo o minimo e acquisti o vendite non lo seguono.
Absorption: grandi acquisti o vendite aggressivi che non hanno mosso il prezzo: un supporto o una resistenza nascosti.
Delta Z-Score: quanto sono insoliti gli acquisti meno le vendite di ogni candela rispetto alle candele precedenti.
Aggressor Ratio: la quota dei compratori nel volume aggressivo, da 0 a 100, come un RSI letto nel flusso.
Session CVD: acquisti meno vendite che ripartono da zero alle sessioni di Asia, Europa e Stati Uniti.
Average Trade Size: volume per operazione: grandi operatori che entrano, o una corsa di piccoli trader.

Leva e funding

Leverage Saturation: l'open interest come quota dell'offerta della moneta: quanta leva si è accumulata.
Funding Cost: quanto pagano long o short all'ora, in dollari, su tutti gli exchange.
Funding Spread: il divario tra il funding più alto e quello più basso, e su quali exchange.
Net Position Flow: quanto velocemente cambiano i long e short netti stimati: chi apre posizioni adesso. È una stima.
OI Spike: candele in cui grandi posizioni sono state aperte o chiuse in un colpo.

Liquidazioni

Liquidation Cascade: catene di liquidazioni che accelerano con il prezzo, e dove finiscono, spesso vicino a un minimo o massimo di breve periodo.
Flush Ratio: le liquidazioni come quota dell'open interest: quanta leva ha cancellato una candela.
Liquidation Imbalance: liquidazioni long contro short, smussate: quale lato soffre.

L'intero mercato e le opzioni

Flow Breadth: la quota dei 100 perpetual più scambiati in cui i compratori hanno guidato in ogni candela: un movimento ampio o solo BTC. È la stessa su ogni grafico.
Coinbase Premium: il prezzo in dollari di Coinbase contro il prezzo in USDT di Binance, con gli acquisti e le vendite di Coinbase: una lettura della domanda spot degli Stati Uniti.
Squeeze Radar: i 60 perpetual più scambiati ordinati per rischio di squeeze. Tocca una riga per aprirne il grafico.
Volume Heat Hours: quando la moneta viene scambiata: il volume orario medio e la quota degli acquirenti per giorno della settimana e ora negli ultimi 30 o 90 giorni, nella tua ora o in UTC.
Options Levels: call wall, put wall, max pain, gamma flip e movimento atteso dalle opzioni di Deribit, OKX, Bybit e Binance, come linee sul tuo grafico.
Greek Exposure: il gamma, vanna o charm dei dealer a ogni strike, dalle stesse piattaforme di opzioni, come barre sul bordo destro del grafico; il totale in alto.
IV Rank: dove si trova la volatilità implicita delle opzioni (il DVOL di Deribit) nell'ultimo anno, da 0 al minimo dell'anno a 100 al massimo. BTC ed ETH.
Variance Risk Premium: la volatilità implicita meno quella realizzata degli ultimi 30 giorni: sopra lo zero, le opzioni prezzano più movimento di quanto ne abbia avuto la moneta. BTC ed ETH.
Options Levels può leggere solo la prossima scadenza (0DTE), la più vicina ad almeno un giorno, i prossimi 30 giorni o tutte le scadenze: scegli nelle impostazioni.

Sulla heatmap del book

Walls & Spoofing: grandi ordini in attesa e cosa ne è stato: eseguiti, ritirati, o ritirati proprio mentre il prezzo si avvicinava.
Iceberg Detector: livelli di prezzo che hanno scambiato molto più di quanto mostrassero, ricaricandosi: un compratore o un venditore nascosto.
Liquidity Depth: gli ordini in acquisto e in vendita entro lo 0,25% e l'1% dal prezzo, in dollari e nel tempo: quanto serve per muovere il prezzo.
Book Pressure: quale lato del book pesa di più nella stessa banda: ordini in acquisto sotto il prezzo contro ordini in vendita sopra, da −100% a +100%, nel tempo.

Buono a sapersi

Una candela chiusa non cambia mai dopo: ogni candela legge solo se stessa e quelle precedenti.
La maggior parte dei pannelli conta ogni exchange; spegnine uno dal suo logo o nelle impostazioni dell'ingranaggio. Coinbase Premium e Flow Breadth leggono fonti fisse.
Le liquidazioni arrivano da Binance, Bybit e OKX; Coinbase e Hyperliquid non ne pubblicano.
Gli strumenti della heatmap funzionano sui mercati Binance più scambiati, dove il book viene registrato.
Nessuno strumento è un segnale da solo: leggili insieme al prezzo.