Полная книга bid/ask с 10 уровнями глубины и лестницей глубины рынка для глобальных акций. Точно видите, где находится ликвидность за спредом на NYSE, NASDAQ, LSE, XETRA, HKEX и других биржах — живые данные, без платы за биржу.
Снимок из того же потока, который использует ваша DOM-лестница внутри приложения. Верх книги = лучший бид & лучший аск.
ASK
BID
— Спред —
У каждой публичной акции есть одна котировка Level 1 — лучший бид и лучший аск, плюс последняя цена сделки. Это то, что показывает каждый график в мире по умолчанию. Level 2 раскрывает следующие 9 ступеней на каждой стороне книги: ценовые уровни и объёмы ордеров, ожидающих исполнения сразу за внутренней котировкой. Чтение Level 2 — это разница между знанием цены и знанием того, где ликвидность.
Конкретно, фрейм Level 2 для акции, такой как NVDA, выглядит как 10 возрастающих цен аск, сложенных над спредом, и 10 убывающих цен бид, сложенных под ним. На каждом уровне цены вы видите, сколько акций стоит в очереди. Самый глубокий видимый бид сообщает, насколько может упасть акция, прежде чем достигнет реальной институциональной поддержки; самый глубокий видимый аск сообщает, где ждут продавцы. Когда одна сторона опустошается быстрее другой, это дисбаланс — предвестник следующего движения цены.
Дневные трейдеры и скальперы торгуют не по графикам; они торгуют по лестнице. DOM — это место, где вы замечаете айсберг-ордера (ордера, которые автоматически восполняются при срабатывании), спуфинг (ордера, исчезающие до исполнения) и точные уровни, на которых маркет-мейкеры готовы поглотить объёмы. Ничего из этого нет в свечном графике. График показывает, что уже произошло; лестница показывает, что вот-вот произойдёт.
DOM-лестница AlertaChart находится в боковой панели рядом с графиком, опрашивая с частотой 1 Гц с возможностью паузы, когда вам нужен статический снимок. Объёмы бид отображаются зелёным слева, объёмы аск — красным справа, горизонтальные полосы масштабируются по максимальному видимому уровню, чтобы вы могли визуально оценить дисбалансы без расчётов. Строка спреда посередине показывает разрыв в абсолютных значениях и в базисных пунктах относительно середины.
Большинство розничных брокеров взимают 20–30 долларов в месяц за биржу за данные Level 2 — платите за NYSE, снова платите за NASDAQ, снова платите за OPRA. AlertaChart объединяет один поток iTick, который охватывает каждую биржу в нашем каталоге, в одной подписке Pro. Данные поступают на наш реле DigitalOcean, мультиплексируются между всеми клиентами и достигают вашего DOM за менее чем 100 миллисекунд от начала до конца.
Level 2 наиболее полезен, когда читается вместе с инструментами потока ордеров (CVD, объёмные пузыри, тепловая карта ликвидаций) и обычным графиком цен. DOM сообщает, где может произойти следующее движение; CVD сообщает, движется ли оно агрессивными покупателями или продавцами; график подтверждает это постфактум.
инструменты потока ордеров
Календарь IPO
Набор инструментов Orderflow
Сплиты акций
Хаб акций
Нажмите кнопку боковой панели DEPTH L2 на любом графике акций. Приостановите / возобновите поток в любое время; объедините его с набором инструментов orderflow для полнофункциональной рабочей станции уровня исполнения.
Открыть AlertaChart →
Что такое данные Level 2?
Данные Level 2 (или L2) показывают полную книгу ордеров до 10 ценовых уровней на каждой стороне — каждый бид и аск в книге, с объёмом акций на каждой ступени. Level 1 показывает только внутреннюю котировку (лучший бид + лучший аск); Level 2 раскрывает, где на самом деле находится ликвидность за спредом.
Что такое DOM-лестница?
Лестница Depth-of-Market (DOM) — это вертикальная ось цен с объёмами бид, сложенными с одной стороны, и объёмами аск с другой. Каждая строка — это ценовой уровень; чем шире полоса объёма, тем больше ордеров ожидает по этой цене.
Сколько стоят данные Level 2?
Внутри AlertaChart глубина L2 включена в Pro — без дополнительных платежей. Большинство брокеров взимают 20-30 долларов в месяц за биржу за тот же поток данных.
Какие биржи имеют глубину L2?
Книги L2 доступны для NYSE, NASDAQ, LSE, XETRA, HKEX, TSE, NSE/BSE и нескольких других крупных площадок. Гранулярность глубины варьируется в зависимости от биржи — рынки США поставляют полную 10-уровневую лестницу, более тонкие книги ограничены 5 уровнями.