Пять профессиональных инструментов orderflow, наложенных на один график — CVD, Open Interest, ставка фандинга, объёмные пузыри, тепловая карта ликвидаций. Читайте рынок так, как это делают институциональные деск, не платя за отдельную платформу.
Кумулятивная дельта объёма (CVD)
Текущая разница между агрессивными покупками и продажами. Когда CVD растёт, а цена стоит на месте, покупатели тихо поглощают предложение — бычий сигнал перед прорывом. Когда CVD падает, а цена держится, продавцы накапливают позиции, и пробой вниз тоже накапливается.
Open Interest
Долларовая номинальная стоимость всех открытых фьючерсных контрактов, отображаемая под графиком во времени. Растущий OI подтверждает тренд; падающий OI говорит, что позиции закрываются и движение истощается. Спайк + разворот цены = принудительное закрытие.
Ставка фандинга (реализованная + прогнозируемая)
Сколько лонги платят шортам (или наоборот) каждые 8 часов за удержание бессрочной позиции. Экстремальный положительный фандинг = лонги переплачивают = риск сквиза. Прогнозируемый фандинг показывает, куда направляется следующий расчёт до того, как он состоится.
Объёмные пузыри
Отображайте каждое исполнение тейкера выше $100k номинала в виде пузыря на графике, размер которого определяется значением в USD и окрашен по стороне. Принты китов становятся визуально невозможно пропустить; вы видите, кто покупает на просадках и кто продаёт на росте, в реальном времени.
Тепловая карта ликвидаций
Прогнозная проекция того, где находятся кластеры стопов с плечом по обе стороны цены, окрашенная по подразумеваемому объёму ликвидации. Самые яркие полосы — это магниты — цена чаще притягивается к ним.
CVD
OI
Фандинг
Пузыри
Карта Liq
Каждый классический индикатор — RSI, MACD, Bollinger Bands — происходит из одного и того же источника: закрытых свечей. Они говорят вам, что рынок уже сделал. Инструменты orderflow приходят из совершенно другого слоя: живая лента, открытое позиционирование, карта плеча. Они говорят вам, что рынок делает прямо сейчас и куда он, скорее всего, пойдёт дальше.
Простой пример. Цена пробивает сопротивление чистым закрытием свечи. Классический анализ говорит "покупай пробой." CVD показывает, что пробой был обусловлен исполнением пассивных бид-ордеров, а не агрессивных покупателей — это означает, что шорты сквизятся, но реального бычьего спроса не появляется. Объёмные пузыри подтверждают отсутствие принтов покупки на 1M$+ на уровне пробоя. Фандинг становится отрицательным по мере продолжения движения. Этот пробой угасает. Трейдер, торгующий только по графику, не сможет увидеть ничего из этого, пока следующая свеча не закрасится красным.
AlertaChart накладывает все пять инструментов на один график одновременно, не загромождая его. CVD живёт в субпанели под ценой. OI живёт в меньшей субпанели под CVD. Ставка фандинга появляется в виде горизонтальной полосы, которую можно переключать. Объёмные пузыри накладываются прямо на ценовой график в месте сделки. Тепловая карта ликвидаций отображается в виде проецируемых вперёд затенённых зон справа от самой свежей свечи.
Переключайте отдельные инструменты с помощью кнопки Orderflow Toolbox — закрепляйте те, которые читаете каждый день, скрывайте остальные. Состояние сохраняется для каждого графика, поэтому каждый макет может иметь свой собственный стек orderflow.
Open Interest, фандинг и тепловая карта ликвидаций нуждаются во фьючерсном рынке, чтобы иметь смысл — спотовые биржи не публикуют OI и не финансируют лонги/шорты. На спотовом графике эти три инструмента изящно отключаются. CVD и объёмные пузыри работают на любом рынке с тиковыми данными, что включает в себя все криптоплощадки, которые мы охватываем, и все акции в матрице из 17 регионов iTick.
Глубина Level 2
Ставки фандинга
Календарь IPO
Криптовалютные рынки
Открыть AlertaChart →
Что такое orderflow-анализ?
Orderflow-анализ — это практика чтения базовых сделок, которые производят ценовое действие — кто покупает, кто продаёт, в каком размере, с какой агрессией. Он дополняет чистый анализ графика, раскрывая реальность спроса и предложения за каждой свечой.
Чем CVD отличается от объёма?
Объём — это общий оборот, не зависящий от направления. CVD считает только агрессивные стороны: рыночные покупки добавляются, рыночные продажи вычитаются. Свеча с объёмом 1M может иметь CVD +50k (в основном покупки), -200k (в основном продажи) или ноль (сбалансировано). Объём говорит вам, что что-то произошло; CVD говорит, какая сторона выиграла.
Доступен ли orderflow-набор инструментов для акций?
Да для акций и крипты. CVD и объёмные пузыри работают на любом рынке с тиковыми данными; OI, фандинг и тепловая карта ликвидаций наиболее значимы на бессрочных фьючерсах (Binance, Bybit и т.д.) и плавно деградируют на спотовых рынках акций, которые не публикуют эти метрики.
Нужна ли отдельная подписка?
Нет. Полный набор инструментов orderflow включён в AlertaChart Pro — та же подписка, которая открывает функции фондового рынка и неограниченный список наблюдения.