Teknik analiz
VWAP (hacim ağırlıklı ortalama fiyat) nedir?
VWAP, bir seans içinde işlem gören her fiyatı hacmiyle ağırlıklandıran ortalama fiyattır; alıcı ve satıcıların ortalama maliyetini gösterir.
Diğer adları: Volume Weighted Average PriceHacim ağırlıklı ortalama fiyatAnchored VWAPSabitlenmiş VWAP
VWAP nasıl hesaplanır?
Her barın tipik fiyatı ((yüksek + düşük + kapanış) ÷ 3) o barın hacmiyle çarpılır, seans başından itibaren toplanır ve toplam hacme bölünür:
- VWAP = Σ(tipik fiyat × hacim) ÷ Σ hacim
Hisselerde VWAP her işlem gününün açılışında sıfırlanır. 7/24 açık kripto piyasalarında yeni seans genellikle UTC 00:00'da başlar. Sabitlenmiş (anchored) VWAP ise hesabı sizin seçtiğiniz bir bardan (önemli bir dip veya haber anı gibi) başlatır.
Nasıl kullanılır?
- Gün içi yön: fiyat VWAP'in üstündeyse o seansta alanlar ortalamada kârdadır; alıcılar baskın kabul edilir.
- Destek/direnç: gün içi geri çekilmelerde VWAP sık test edilen bir seviyedir.
- Uygulama kalitesi: kurumsal yatırımcılar büyük emirlerini VWAP'e göre değerlendirir; VWAP altından alım iyi bir ortalama maliyet sayılır.
- Sapma bantları: VWAP'e standart sapma bantları eklenerek aşırı uzaklaşmalar izlenir.
Bir seansta üç işlem olsun: 100 dolardan 10 adet, 102 dolardan 30 adet ve 101 dolardan 60 adet. VWAP = (1.000 + 3.060 + 6.060) ÷ 100 = 101,2 dolar. Basit ortalama 101 olurdu; hacmin çoğu 101–102 arasında gerçekleştiği için VWAP biraz daha yukarıdadır.
AlertaChart'ta VWAP
VWAP standart indikatörlerdedir. VWAP Auto Anchored hesabı otomatik seçilen bir noktadan başlatır; Pro setindeki VWAP Sapmaları uzaklaşma bantlarını çizer.
Sık sorulan sorular
VWAP hangi zaman diliminde kullanılır?
VWAP ile hareketli ortalama farkı nedir?
İlgili terimler
Daha fazlası
Bu sayfa genel bilgi ve eğitim amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Örneklerdeki fiyatlar ve oranlar yalnızca hesaplamayı göstermek içindir.
VWAP grafikte nasıl görünüyor?
Canlı grafiği açın, öğrendiğinizi gerçek fiyatlar üzerinde deneyin. Kripto grafikleri ve standart indikatörler ücretsiz.