Парна торгівля: ціни, що розходяться й повертаються

Інструмент пар шукає дві ціни, що рухаються разом так тісно, що різниця між ними раз у раз повертається до свого середнього: коінтегровані пари. Для кожної пари він дає коефіцієнт хеджу, період напіврозпаду відхилення і те, наскільки спред зараз віддалений від середнього, а також тестує торгівлю цим спредом. Це інструмент Pro Lab, що входить до планів Pro та Elite.

Перевірка списку

1. На комп’ютері натисніть Pro Lab на панелі інструментів праворуч; на телефоні відкрийте центр аналізу з нижньої панелі графіка й виберіть Pro Lab. Потім виберіть «Pairs».
2. Виберіть символи: один із ваших списків спостереження або готовий список. Читається щонайбільше 20 символів, тобто 190 пар.
3. Виберіть таймфрейм (1 година, 4 години або 1 день), 500, 1 000 чи 2 000 свічок і вікно з 60, 100 або 200 свічок, яке використовують z-оцінка та тест.
4. Запустіть перевірку. Щоб подивитися одну пару, виберіть обидва її символи в полі «Or one pair» і натисніть «Inspect».

Як читати результати

• Коінтеграцію оцінюють як «Strong», «Likely», «Weak» або «None» за тестом Енгла — Ґрейнджера: нижче −3,34 — на рівні 5%, нижче −3,90 — на рівні 1%.
• Коефіцієнт хеджу показує, наскільки зсувався перший символ при кожному русі другого на 1%. Період напіврозпаду — скільки свічок у середньому знадобилося, щоб закрити половину відхилення.
• Z-оцінка показує, на скільки стандартних відхилень спред зараз віддалений від середнього; за межами ±2 перший символ дорогий або дешевий щодо другого.
• Відкрийте пару, щоб побачити z-оцінку в часі, обидві ціни, зведені до 100 на початку, і тест, що входить на ±2, виходить на 0 і ставить стоп на ±4, без комісій.

Корисно знати

• Символ, який сам по собі ходить у боковику, позначається й не вважається коінтегрованим: будь-яка пара з ним здавалася б пов’язаною, не будучи такою.
• Z-оцінка й тест у кожній точці використовують лише попередні свічки, тож ніколи не зазирають у майбутнє.
• Коінтеграція, знайдена в минулому, може зруйнуватися: пара — це статистичний зв’язок, а не обіцянка.