Juftlik savdosi: ajralib, yana qaytib keladigan narxlar

Juftliklar vositasi shunchalik yaqin harakatlanadigan ikki narxni qidiradiki, ular orasidagi farq qayta-qayta oʻz oʻrtachasiga qaytadi: kointegratsiyalangan juftliklar. Har bir juftlik uchun u xedj nisbatini, ogʻishning yarim yemirilish davrini va spred hozir oʻrtachadan qanchalik uzoqligini beradi hamda shu spredni savdo qilishni test qiladi. Bu Pro Lab vositalaridan biri boʻlib, Pro va Elite rejalariga kiradi.

Roʻyxatni tekshirish

1. Kompyuterda oʻng tomondagi asboblar panelida Pro Lab’ni bosing; telefonda grafikning pastki panelidan tahlil markazini oching va Pro Lab’ni tanlang. Soʻng „Pairs” bandini tanlang.
2. Simvollarni tanlang: kuzatuv roʻyxatlaringizdan biri yoki tayyor roʻyxat. Koʻpi bilan 20 ta simvol oʻqiladi, bu 190 ta juftlik demakdir.
3. Vaqt oraligʻini (1 soat, 4 soat yoki 1 kun), 500, 1 000 yoki 2 000 ta shamni hamda z-baho va test ishlatadigan 60, 100 yoki 200 shamlik oynani tanlang.
4. Tekshiruvni boshlang. Faqat bitta juftlikni koʻrish uchun uning ikki simvolini „Or one pair” maydonida tanlang va „Inspect” tugmasini bosing.

Natijalarni oʻqish

• Kointegratsiya Engle-Granger testi boʻyicha „Strong”, „Likely”, „Weak” yoki „None” deb baholanadi: −3,34 dan past boʻlsa 5% darajada, −3,90 dan past boʻlsa 1% darajada oʻrinli.
• Xedj nisbati ikkinchi simvolning har 1% harakatiga birinchi simvol qancha harakatlanganini bildiradi. Yarim yemirilish davri ogʻishning yarmi oʻrtacha nechta shamda yopilganidir.
• Z-baho spred hozir oʻrtachadan necha standart ogʻish uzoqligini aytadi; ±2 dan oshsa, birinchi simvol ikkinchisiga nisbatan qimmat yoki arzon.
• Juftlikni ochsangiz, z-bahoning vaqt boʻyicha oʻzgarishini, boshida ikkalasi ham 100 ga tenglangan ikki narxni va ±2 da kiradigan, 0 da chiqadigan, ±4 da stop qiladigan komissiyasiz testni koʻrasiz.

Bilish foydali

• Oʻzi yolgʻiz yonlama harakatlanadigan simvol belgilanadi va kointegratsiyalangan deb hisoblanmaydi, chunki u bilan tuzilgan har qanday juftlik aslida bogʻliq boʻlmasa ham bogʻliqdek koʻrinadi.
• Z-baho va test har bir nuqtada faqat undan oldingi shamlardan foydalanadi, shuning uchun hech qachon kelajakni oʻqimaydi.
• Oʻtmishda topilgan kointegratsiya buzilishi mumkin: juftlik statistik bogʻliqlik, vaʼda emas.