Парная торговля: цены, которые расходятся и возвращаются

Инструмент пар ищет две цены, которые движутся вместе так тесно, что разница между ними раз за разом возвращается к своему среднему: коинтегрированные пары. Для каждой пары он даёт коэффициент хеджа, период полураспада отклонения и то, насколько спред сейчас далёк от среднего, а также тестирует торговлю этим спредом. Это инструмент Pro Lab, входящий в тарифы Pro и Elite.

Проверка списка

1. На компьютере нажмите Pro Lab на панели инструментов справа; на телефоне откройте центр анализа с нижней панели графика и выберите Pro Lab. Затем выберите «Pairs».
2. Выберите символы: один из ваших списков наблюдения или готовый список. Читается максимум 20 символов, то есть 190 пар.
3. Выберите таймфрейм (1 час, 4 часа или 1 день), 500, 1 000 или 2 000 свечей и окно в 60, 100 или 200 свечей, которое используют z-оценка и тест.
4. Запустите проверку. Чтобы посмотреть одну пару, выберите оба её символа в поле «Or one pair» и нажмите «Inspect».

Как читать результаты

• Коинтеграция оценивается как «Strong», «Likely», «Weak» или «None» по тесту Энгла — Грейнджера: ниже −3,34 — на уровне 5%, ниже −3,90 — на уровне 1%.
• Коэффициент хеджа показывает, насколько сдвигался первый символ при каждом движении второго на 1%. Период полураспада — сколько свечей в среднем уходило на то, чтобы закрыть половину отклонения.
• Z-оценка показывает, на сколько стандартных отклонений спред сейчас отстоит от среднего; за пределами ±2 первый символ дорог или дёшев относительно второго.
• Откройте пару, чтобы увидеть z-оценку во времени, обе цены, приведённые к 100 в начале, и тест, который входит на ±2, выходит на 0 и ставит стоп на ±4, без комиссий.

Полезно знать

• Символ, который сам по себе ходит в боковике, помечается и не считается коинтегрированным: любая пара с ним выглядела бы связанной, не будучи такой.
• Z-оценка и тест в каждой точке используют только предыдущие свечи, поэтому никогда не заглядывают в будущее.
• Коинтеграция, найденная в прошлом, может разрушиться: пара — это статистическая связь, а не обещание.