Оптимизатор стратегий: проверьте каждую настройку стратегии

Оптимизатор стратегий запускает одну из ваших стратегий на AlertaScript со всеми сочетаниями выбранных параметров. Он показывает, какие настройки сработали, какие выдержали проверку на свечах, которых не видели, и какая часть результата может быть удачей. Это инструмент Pro Lab, он входит в тарифы Pro и Elite.

Запуск оптимизации

1. На компьютере нажмите Pro Lab на панели инструментов справа; на телефоне откройте центр анализа с нижней панели графика и выберите Pro Lab. Затем выберите «Strategy optimizer».
2. Выберите стратегию в «Моих скриптах» или вставьте код стратегии; вставленный код не сохраняется. Выберите символ, таймфрейм (15 минут, 1 час, 4 часа или 1 день) и 1000, 2000, 3000 или 5000 свечей.
3. Выберите до трёх числовых параметров и задайте каждому начало, конец и шаг. Один запуск проверяет не больше 100 сочетаний.
4. Если нужно, оставьте форвард-тест включённым и нажмите «Run optimization». Карта заполняется по мере завершения бэктестов, а остановка сохраняет готовое.

Как читать результаты

• Каждая клетка тепловой карты — один бэктест, окрашенный по выбранной мере: чистая прибыль, профит-фактор, максимальная просадка, доходность к просадке, Шарп, Сортино, доля прибыльных сделок или число сделок.
• Настройка, соседи которой тоже хороши (плато), надёжнее одиночной яркой клетки — она помечается как вероятная подгонка. Настройки с числом сделок ниже вашего минимума заштрихованы и не учитываются.
• Форвард-тест оптимизирует на первых 70% свечей и запускает 3 лучшие настройки на последних 30%. Эффективность сравнивает их темп прибыли там с первой частью; выше 50% обычно считается устойчивым.
• Монте-Карло 1000 раз переигрывает закрытые сделки выбранной настройки, с повторной выборкой или в перемешанном порядке, и показывает разброс просадок и итоговой доходности. Нужно хотя бы 5 закрытых сделок.

Полезно знать

• Менять можно только числовые параметры; в стратегии должен быть хотя бы один.
• Если лучшая настройка лежит на краю проверенного диапазона, расширьте диапазон и посмотрите, что за ним.
• Прошлые результаты не гарантируют будущих. Плато и форвард-тест помогают не выбрать настройки, подогнанные только под прошлое.