Nón biến động: một mã chuyển động nhanh đến đâu so với lịch sử của chính nó

Nón biến động đo một mã đã chuyển động bao nhiêu trên các cửa sổ từ 5 đến 180 ngày, trải mọi cửa sổ trước đây của mỗi độ dài thành một khoảng và cho thấy cửa sổ gần nhất nằm ở đâu trong đó. Nó cho biết thị trường đang yên hay căng với chính mã này, không phải so với mã khác. Đây là một công cụ Pro Lab, có trong gói Pro và Elite.

Cách dùng

1. Trên máy tính, nhấn Pro Lab ở thanh công cụ bên phải; trên điện thoại, mở trung tâm phân tích từ thanh dưới của biểu đồ và chọn Pro Lab. Sau đó chọn „Volatility cone”.
2. Chọn một mã từ ô tìm kiếm; mã của biểu đồ mở trước.
3. Chọn lượng lịch sử tạo nên khoảng: 1, 2 hoặc 5 năm, hoặc toàn bộ.
4. Chọn cửa sổ mà phần tóm tắt và biểu đồ lịch sử đọc: 10, 20, 30, 60 hoặc 90 ngày.

Đọc kết quả

• Dòng đầu cho biến động của cửa sổ gần nhất theo % mỗi năm và phân vị của nó giữa mọi cửa sổ cùng độ dài trong lịch sử.
• Dưới phân vị 25 mã đang yên; trên phân vị 75 đang căng; từ phân vị 90 trở lên thuộc nhóm nhanh nhất mà nó từng có.
• Nón vẽ cho mỗi độ dài dải giữa phân vị 10 và 90 và dải giữa 25 và 75, đường trung vị nét đứt và cửa sổ gần nhất là một đường. Bảng thêm giá trị thấp nhất và cao nhất.
• Biểu đồ lịch sử cho thấy biến động của cửa sổ đã chọn theo thời gian so với các phân vị 10, 50 và 90 của nó.

Cần biết

• Biến động của một cửa sổ là căn bậc hai trung bình bình phương lợi nhuận log hằng ngày nhân với căn bậc hai số nến trong một năm: khoảng 365 với coin, khoảng 252 với cổ phiếu.
• Một độ dài cửa sổ cần ít nhất 30 cửa sổ trước đó rồi khoảng của nó mới được vẽ.
• Người giao dịch quyền chọn so nón với biến động ngụ ý: quyền chọn được định giá trên đỉnh nón cho kỳ đáo hạn của nó là đắt so với mức mã đó thực sự đã chuyển động.