Корреляция и бета: как ваши символы движутся вместе

Корреляция и бета показывает, насколько тесно ваши символы движутся вместе и насколько сильно каждый следует за эталоном. Так видно, действительно ли позиции разнесены или движутся одним блоком. Это инструмент Pro Lab, он входит в тарифы Pro и Elite.

Как пользоваться

1. На компьютере нажмите Pro Lab на панели инструментов справа; на телефоне откройте центр анализа с нижней панели графика и выберите Pro Lab. Затем выберите «Correlation & beta».
2. Выберите символы: один из ваших списков наблюдения, «Crypto majors», «Cross-asset» или добавленные вами символы. Сравнивается до 40 символов.
3. Выберите период: 30, 90 или 180 дней или 1 год дневной доходности либо последние 500 четырёхчасовых свечей.
4. Выберите эталон для таблицы бета.

Как читать результаты

• Матрица: +1 — два символа движутся в одну сторону, 0 — не связаны, −1 — движутся противоположно. Похожие символы стоят рядом, а движущиеся вместе обведены рамкой.
• Выберите клетку, чтобы увидеть скользящую корреляцию этой пары во времени рядом с её значением за весь период.
• В главном названы лучшие диверсификаторы, пары, которые недавно разошлись или сблизились, и символы с бетой выше 1,5.
• Таблица бета: бета 1,5 значит, что символ в среднем двигался на 1,5%, когда эталон двигался на 1%. Бета падения считается только по свечам, где эталон снижался, а волатильность годовая.

Полезно знать

• Символы без достаточной истории за период или с неподвижной ценой исключаются с указанием причины.
• Корреляция описывает выбранный период; в обвал или резкий рост она может быстро измениться.
• Любой символ из таблицы можно открыть на графике.