Otimizador de estratégias: teste cada ajuste de uma estratégia

O otimizador de estratégias roda uma das suas estratégias em AlertaScript com cada combinação dos parâmetros escolhidos. Ele mostra quais ajustes funcionaram, quais aguentaram em candles que nunca tinham visto e quanto do resultado pode ser sorte. É uma ferramenta do Pro Lab, incluída nos planos Pro e Elite.

Rodar uma otimização

1. No computador, toque em Pro Lab na barra de ferramentas à direita; no celular, abra a central de análise pela barra inferior do gráfico e escolha Pro Lab. Depois escolha «Strategy optimizer».
2. Escolha uma estratégia em Meus scripts ou cole o código de uma estratégia; o código colado não é salvo. Escolha o símbolo, o tempo gráfico (15 minutos, 1 hora, 4 horas ou 1 dia) e 1.000, 2.000, 3.000 ou 5.000 candles.
3. Escolha até três parâmetros numéricos e dê a cada um início, fim e passo. Cada execução testa até 100 combinações.
4. Deixe o teste walk-forward ligado se quiser e toque em «Run optimization». O mapa se preenche conforme os backtests terminam, e parar mantém o que já acabou.

Lendo os resultados

• Cada célula do mapa de calor é um backtest, colorido pela medida escolhida: lucro líquido, fator de lucro, drawdown máximo, retorno sobre drawdown, Sharpe, Sortino, taxa de acerto ou número de operações.
• Um ajuste cujos vizinhos também vão bem (um platô) é mais confiável do que uma célula que brilha sozinha, marcada como provável sobreajuste. Ajustes com menos operações que o seu mínimo aparecem hachurados e ficam de fora.
• O teste walk-forward otimiza nos primeiros 70% dos candles e roda os 3 melhores ajustes nos últimos 30%. A eficiência compara o ritmo de lucro deles ali com a primeira parte; acima de 50% costuma ser considerado robusto.
• O Monte Carlo repete 1.000 vezes as operações fechadas do ajuste escolhido, reamostradas ou em ordem embaralhada, e mostra a faixa de drawdowns e retornos finais. Precisa de pelo menos 5 operações fechadas.

É bom saber

• Só parâmetros numéricos podem variar; a estratégia precisa ter pelo menos um.
• Se o melhor ajuste está na borda de uma faixa testada, amplie a faixa para ver o que há além.
• Resultados passados não garantem os futuros. O platô e o teste walk-forward ajudam a evitar ajustes que só servem para o passado.