전략 최적화: 전략의 모든 설정을 시험하기

전략 최적화는 AlertaScript로 작성한 전략 하나를 고른 입력값의 모든 조합으로 실행합니다. 어떤 설정이 통했는지, 어떤 설정이 한 번도 보지 못한 캔들에서도 버텼는지, 결과 중 얼마가 운일 수 있는지를 보여 줍니다. Pro Lab 도구 중 하나이며 Pro와 Elite 플랜에 포함됩니다.

최적화 실행

1. 컴퓨터에서는 오른쪽 도구 모음의 Pro Lab을 누르세요. 휴대폰에서는 차트 하단 막대에서 분석 센터를 열고 Pro Lab을 고르세요. 그다음 「Strategy optimizer」를 고르세요.
2. 「내 스크립트」에서 전략을 고르거나 전략 코드를 붙여 넣으세요. 붙여 넣은 코드는 저장되지 않습니다. 종목, 시간 단위(15분, 1시간, 4시간, 1일), 캔들 수(1,000, 2,000, 3,000, 5,000개)를 고르세요.
3. 숫자 입력값을 최대 3개 고르고 각각 시작값, 끝값, 간격을 정하세요. 한 번 실행에 최대 100가지 조합을 시험합니다.
4. 원하면 워크포워드 검증을 켜 둔 채 「Run optimization」을 누르세요. 백테스트가 끝날 때마다 맵이 채워지며, 중간에 멈춰도 끝난 부분은 남습니다.

결과 읽기

• 히트맵의 각 칸은 백테스트 한 번이며, 고른 지표로 색이 칠해집니다. 지표는 순이익, 수익 팩터, 최대 낙폭, 낙폭 대비 수익, 샤프 지수, 소르티노 지수, 승률, 거래 횟수입니다.
• 주변 설정도 좋은 결과를 낸 설정(고원)은 혼자만 튀는 칸보다 믿을 만합니다. 혼자 튀는 칸은 과최적화 가능성으로 표시됩니다. 거래 횟수가 정한 최솟값에 못 미치는 설정은 빗금으로 표시되고 선택에서 빠집니다.
• 워크포워드 검증은 앞쪽 70% 캔들로 최적화한 뒤 상위 3개 설정을 나머지 30%에서 실행합니다. 효율은 그 구간의 수익 속도를 앞부분과 비교한 값이며, 50%를 넘으면 보통 견고하다고 봅니다.
• 몬테카를로는 고른 설정의 청산된 거래를 1,000번 다시 재생합니다. 다시 뽑거나 순서를 섞어서 재생하며, 낙폭과 최종 수익의 분포를 보여 줍니다. 청산된 거래가 5건 이상 필요합니다.

알아 두면 좋은 점

• 바꿀 수 있는 것은 숫자 입력값뿐이며, 전략에 하나 이상 있어야 합니다.
• 가장 좋은 설정이 시험한 범위의 가장자리에 있으면 범위를 넓혀 그 너머를 확인하세요.
• 과거 결과가 미래를 보장하지는 않습니다. 고원과 워크포워드 검증은 과거에만 맞는 설정을 피하도록 도와줍니다.