ストラテジー最適化：ストラテジーのあらゆる設定を試す

ストラテジー最適化は、AlertaScript で書いたストラテジーを、選んだ入力値のすべての組み合わせで実行します。どの設定がうまくいったか、どの設定が見たことのないローソク足でも通用したか、結果のどこまでが運かもしれないかを示します。Pro Lab のツールの 1 つで、Pro と Elite プランに含まれます。

最適化の実行

1. パソコンでは右側のツールバーの Pro Lab を押します。スマートフォンでは、チャート下部のバーから分析センターを開いて Pro Lab を選びます。次に「Strategy optimizer」を選びます。
2. 「マイスクリプト」からストラテジーを選ぶか、ストラテジーのコードを貼り付けます。貼り付けたコードは保存されません。銘柄、時間足（15 分、1 時間、4 時間、日足）、ローソク足の本数（1,000、2,000、3,000、5,000 本）を選びます。
3. 数値の入力値を最大 3 つ選び、それぞれに開始値、終了値、刻みを指定します。1 回の実行で試せるのは最大 100 通りです。
4. 必要ならウォークフォワード検証をオンのままにして「Run optimization」を押します。バックテストが終わるたびにマップが埋まり、途中で止めても終わった分は残ります。

結果の読み方

• ヒートマップの各マスは 1 回のバックテストで、選んだ指標で色分けされます。指標は純利益、プロフィットファクター、最大ドローダウン、ドローダウンに対するリターン、シャープレシオ、ソルティノレシオ、勝率、取引回数です。
• 周囲の設定も良い結果を出している設定（台地）は、1 マスだけが突出している設定より信頼できます。突出した 1 マスは過剰最適化の疑いとして印が付きます。取引回数が指定した下限に満たない設定は斜線で表示され、選択から外れます。
• ウォークフォワード検証は、前半 70% のローソク足で最適化し、上位 3 つの設定を残りの 30% で実行します。効率はそこでの利益ペースを前半と比べたもので、50% を超えれば一般に堅牢とみなされます。
• モンテカルロは、選んだ設定の決済済み取引を 1,000 回、再抽出または順番を入れ替えて再生し、ドローダウンと最終リターンの分布を示します。決済済みの取引が 5 回以上必要です。

知っておきたいこと

• 変えられるのは数値の入力値だけです。ストラテジーには少なくとも 1 つ必要です。
• 最良の設定が試した範囲の端にあるときは、範囲を広げてその先を確かめてください。
• 過去の結果は将来を保証しません。台地とウォークフォワード検証は、過去にだけ合う設定を避ける助けになります。