Optimiseur de stratégie : tester chaque réglage d'une stratégie

L'optimiseur de stratégie exécute l'une de vos stratégies AlertaScript avec chaque combinaison des paramètres choisis. Il montre quels réglages ont fonctionné, lesquels ont tenu sur des bougies jamais vues et quelle part du résultat pourrait tenir à la chance. C'est un outil Pro Lab, inclus dans les formules Pro et Elite.

Lancer une optimisation

1. Sur ordinateur, appuyez sur Pro Lab dans la barre d'outils de droite ; sur téléphone, ouvrez le centre d'analyse depuis la barre inférieure du graphique et choisissez Pro Lab. Choisissez ensuite « Strategy optimizer ».
2. Prenez une stratégie dans Mes scripts ou collez le code d'une stratégie ; le code collé n'est pas enregistré. Choisissez le symbole, l'unité de temps (15 minutes, 1 heure, 4 heures ou 1 jour) et 1 000, 2 000, 3 000 ou 5 000 bougies.
3. Choisissez jusqu'à trois paramètres numériques et donnez à chacun un début, une fin et un pas. Une exécution teste au plus 100 combinaisons.
4. Laissez le test walk-forward activé si vous le souhaitez et appuyez sur « Run optimization ». La carte se remplit à mesure que les backtests se terminent, et l'arrêt conserve ce qui est fini.

Lire les résultats

• Chaque case de la carte de chaleur est un backtest, colorée selon la mesure choisie : profit net, facteur de profit, drawdown maximal, rendement sur drawdown, Sharpe, Sortino, taux de réussite ou nombre de trades.
• Un réglage dont les voisins réussissent aussi (un plateau) est plus fiable qu'une case isolée qui brille seule, marquée comme probable surajustement. Les réglages avec moins de trades que votre minimum sont hachurés et écartés.
• Le test walk-forward optimise sur les premiers 70 % des bougies et lance les 3 meilleurs réglages sur les 30 % restants. L'efficacité compare leur rythme de profit à celui de la première partie ; au-dessus de 50 %, le résultat est en général jugé robuste.
• Monte Carlo rejoue 1 000 fois les trades clôturés du réglage choisi, rééchantillonnés ou dans un ordre mélangé, et montre l'éventail des drawdowns et des rendements finaux. Il faut au moins 5 trades clôturés.

Bon à savoir

• Seuls les paramètres numériques peuvent varier ; la stratégie doit en avoir au moins un.
• Si le meilleur réglage se trouve au bord d'une plage testée, élargissez-la pour voir ce qu'il y a au-delà.
• Les résultats passés ne garantissent pas l'avenir. Le plateau et le test walk-forward aident à éviter les réglages qui collent seulement au passé.