Strategie-optimalisatie: test elke instelling van een strategie

De strategie-optimalisatie draait een van je AlertaScript-strategieën met elke combinatie van de gekozen invoerwaarden. Je ziet welke instellingen werkten, welke standhielden op candles die ze nooit hadden gezien en hoeveel van het resultaat geluk kan zijn. Het is een tool van Pro Lab, onderdeel van de abonnementen Pro en Elite.

Een optimalisatie draaien

1. Druk op de computer op Pro Lab in de werkbalk rechts; open op de telefoon het analysecentrum via de onderste balk van de grafiek en kies Pro Lab. Kies daarna „Strategy optimizer”.
2. Kies een strategie uit Mijn scripts of plak de code van een strategie; geplakte code wordt niet bewaard. Kies het symbool, het tijdsinterval (15 minuten, 1 uur, 4 uur of 1 dag) en 1.000, 2.000, 3.000 of 5.000 candles.
3. Kies tot drie getalwaarden en geef elk een begin, een eind en een stap. Eén run test maximaal 100 combinaties.
4. Laat de walk-forwardtest aan als je die wilt en druk op „Run optimization”. De kaart vult zich naarmate de backtests klaar zijn, en stoppen houdt vast wat klaar is.

De resultaten lezen

• Elk vak van de heatmap is één backtest, gekleurd naar de maatstaf die je kiest: nettowinst, winstfactor, maximale drawdown, rendement tegenover drawdown, Sharpe, Sortino, winstpercentage of aantal trades.
• Een instelling waarvan de buren ook goed scoren (een plateau) is betrouwbaarder dan één vak dat alleen uitschiet, dat als waarschijnlijke overfit wordt gemarkeerd. Instellingen met minder trades dan je minimum worden gearceerd en tellen niet mee.
• De walk-forwardtest optimaliseert op de eerste 70% van de candles en draait de beste 3 instellingen op de laatste 30%. De efficiëntie vergelijkt hun winsttempo daar met het eerste deel; boven 50% geldt meestal als robuust.
• Monte Carlo speelt de gesloten trades van de gekozen instelling 1.000 keer opnieuw af, opnieuw getrokken of in geschudde volgorde, en toont de spreiding van drawdowns en eindrendementen. Daarvoor zijn minstens 5 gesloten trades nodig.

Goed om te weten

• Alleen getalwaarden kunnen variëren; de strategie heeft er minstens één nodig.
• Ligt de beste instelling aan de rand van een getest bereik, verbreed het bereik dan om te zien wat erachter ligt.
• Resultaten uit het verleden garanderen niets voor later. Het plateau en de walk-forwardtest helpen instellingen te vermijden die alleen bij het verleden passen.