Optimalizace strategií: otestujte každé nastavení strategie

Optimalizace strategií spustí jednu z vašich strategií v AlertaScriptu s každou kombinací vybraných vstupů. Ukáže, která nastavení fungovala, která obstála na svíčkách, jež nikdy neviděla, a kolik z výsledku může být štěstí. Je to nástroj Pro Lab, součást plánů Pro a Elite.

Spuštění optimalizace

1. Na počítači klikněte na Pro Lab v panelu nástrojů vpravo; na telefonu otevřete centrum analýzy ze spodní lišty grafu a zvolte Pro Lab. Potom zvolte „Strategy optimizer“.
2. Vyberte strategii z Mých skriptů nebo vložte kód strategie; vložený kód se neukládá. Zvolte symbol, časový rámec (15 minut, 1 hodina, 4 hodiny nebo 1 den) a 1 000, 2 000, 3 000 nebo 5 000 svíček.
3. Vyberte až tři číselné vstupy a každému dejte začátek, konec a krok. Jeden běh otestuje nejvýše 100 kombinací.
4. Pokud chcete, nechte zapnutý walk-forward test a klikněte na „Run optimization“. Mapa se plní, jak backtesty končí, a zastavení zachová hotové.

Čtení výsledků

• Každá buňka teplotní mapy je jeden backtest, obarvený podle zvolené míry: čistý zisk, profit faktor, maximální propad, výnos k propadu, Sharpe, Sortino, úspěšnost nebo počet obchodů.
• Nastavení, jehož sousedé si vedou také dobře (plató), je spolehlivější než jediná buňka, která září sama a je označena jako pravděpodobné přeučení. Nastavení s menším počtem obchodů, než je vaše minimum, jsou šrafovaná a vynechaná.
• Walk-forward test optimalizuje na prvních 70 % svíček a nejlepší 3 nastavení spustí na posledních 30 %. Efektivita porovná jejich tempo zisku tam s první částí; nad 50 % se obvykle považuje za odolné.
• Monte Carlo přehraje uzavřené obchody zvoleného nastavení 1 000krát, převzorkované nebo v zamíchaném pořadí, a ukáže rozpětí propadů a konečných výnosů. Potřebuje alespoň 5 uzavřených obchodů.

Dobré vědět

• Měnit lze jen číselné vstupy; strategie potřebuje alespoň jeden.
• Leží-li nejlepší nastavení na okraji testovaného rozsahu, rozšiřte rozsah a podívejte se, co je za ním.
• Minulé výsledky nezaručují budoucí. Plató a walk-forward test pomáhají vyhnout se nastavením, která sedí jen na minulost.