상관관계와 베타: 종목들이 함께 움직이는 정도

상관관계와 베타는 종목들이 얼마나 함께 움직이는지, 각 종목이 기준을 얼마나 강하게 따라가는지를 보여 줍니다. 포지션이 정말 분산되어 있는지, 한 덩어리로 움직이는지 알 수 있습니다. Pro Lab 도구 중 하나이며 Pro와 Elite 플랜에 포함됩니다.

사용 방법

1. 컴퓨터에서는 오른쪽 도구 모음의 Pro Lab을 누르세요. 휴대폰에서는 차트 하단 막대에서 분석 센터를 열고 Pro Lab을 고르세요. 그다음 「Correlation & beta」를 고르세요.
2. 종목을 고르세요. 내 관심 목록, 「Crypto majors」, 「Cross-asset」, 또는 직접 추가한 종목을 쓸 수 있습니다. 최대 40개 종목을 비교합니다.
3. 기간을 고르세요. 일간 수익률 기준 30일, 90일, 180일, 1년, 또는 최근 500개의 4시간봉입니다.
4. 베타 표의 기준을 고르세요.

결과 읽기

• 상관관계 행렬에서 +1은 두 종목이 같은 방향으로, 0은 서로 무관하게, −1은 반대 방향으로 움직인다는 뜻입니다. 비슷한 종목은 나란히 놓이고, 함께 움직이는 묶음에는 테두리가 그려집니다.
• 칸을 고르면 그 쌍의 상관관계 흐름이 기간 전체 값과 나란히 표시됩니다.
• 주요 내용에는 분산 효과가 가장 큰 종목, 최근 멀어지거나 가까워진 쌍, 베타가 1.5를 넘는 종목이 나옵니다.
• 베타 표에서 베타 1.5는 기준이 1% 움직일 때 종목이 평균 1.5% 움직였다는 뜻입니다. 하락 베타는 기준이 떨어진 캔들만으로 계산하며, 변동성은 연율입니다.

알아 두면 좋은 점

• 기간 안에 기록이 부족하거나 가격이 움직이지 않은 종목은 이유와 함께 제외됩니다.
• 상관관계는 고른 기간의 모습이며, 급락이나 급등 때는 빠르게 바뀔 수 있습니다.
• 표의 종목은 모두 차트로 열 수 있습니다.