Korelace a beta: jak se vaše symboly pohybují spolu

Korelace a beta ukazuje, jak těsně se vaše symboly pohybují spolu a jak silně každý z nich sleduje srovnávací trh. Uvidíte tak, zda jsou vaše pozice opravdu rozložené, nebo se hýbou jako jeden blok. Je to nástroj Pro Lab, součást plánů Pro a Elite.

Jak ho používat

1. Na počítači klikněte na Pro Lab v panelu nástrojů vpravo; na telefonu otevřete centrum analýzy ze spodní lišty grafu a zvolte Pro Lab. Potom zvolte „Correlation & beta“.
2. Vyberte symboly: jeden ze svých sledovaných seznamů, „Crypto majors“, „Cross-asset“ nebo symboly, které přidáte sami. Porovná se až 40 symbolů.
3. Zvolte období: 30, 90 nebo 180 dní či 1 rok denních výnosů, nebo posledních 500 čtyřhodinových svíček.
4. Zvolte srovnávací trh tabulky bet.

Čtení výsledků

• Matice: +1 znamená, že se dva symboly pohybují stejným směrem, 0, že spolu nesouvisejí, a −1, že jdou opačně. Podobné symboly stojí vedle sebe a ty, které se hýbou spolu, jsou orámované.
• Výběrem buňky uvidíte klouzavou korelaci té dvojice v čase vedle její hodnoty za celé období.
• Zajímavosti jmenují nejlepší diverzifikátory, dvojice, které se nedávno rozešly nebo sblížily, a symboly s betou nad 1,5.
• Tabulka bet: beta 1,5 znamená, že se symbol v průměru pohnul o 1,5 %, když se srovnávací trh pohnul o 1 %. Beta poklesu používá jen svíčky, v nichž srovnávací trh klesl, a volatilita je roční.

Dobré vědět

• Symboly bez dostatečné historie v období nebo s nehybnou cenou jsou vynechány i s důvodem.
• Korelace popisuje zvolené období; při krachu nebo prudkém růstu se může rychle změnit.
• Každý symbol z tabulky můžete otevřít v grafu.