Correlação e beta: como seus símbolos andam juntos

Correlação e beta mostra o quanto seus símbolos andam juntos e com que força cada um segue uma referência. Assim você vê se as suas posições estão mesmo diversificadas ou se andam como um bloco só. É uma ferramenta do Pro Lab, incluída nos planos Pro e Elite.

Como usar

1. No computador, toque em Pro Lab na barra de ferramentas à direita; no celular, abra a central de análise pela barra inferior do gráfico e escolha Pro Lab. Depois escolha «Correlation & beta».
2. Escolha os símbolos: uma das suas listas, «Crypto majors», «Cross-asset» ou símbolos que você mesmo adiciona. São comparados até 40 símbolos.
3. Escolha o período: 30, 90 ou 180 dias ou 1 ano de retornos diários, ou os últimos 500 candles de quatro horas.
4. Escolha a referência da tabela de betas.

Lendo os resultados

• A matriz: +1 quer dizer que dois símbolos andam na mesma direção, 0 que não têm relação e −1 que andam em sentidos opostos. Símbolos parecidos ficam lado a lado, e os que andam juntos ficam emoldurados.
• Selecione uma célula para ver a correlação móvel desse par ao longo do tempo ao lado do valor dele no período todo.
• Os destaques apontam os melhores diversificadores, os pares que se afastaram ou se aproximaram há pouco e os símbolos com beta acima de 1,5.
• A tabela de betas: um beta de 1,5 quer dizer que o símbolo se moveu em média 1,5% quando a referência se moveu 1%. O beta de queda usa só os candles em que a referência caiu, e a volatilidade é anual.

É bom saber

• Símbolos sem histórico suficiente no período, ou cujo preço não se mexeu, ficam de fora com o motivo.
• A correlação descreve o período escolhido; pode mudar rápido num crash ou numa disparada.
• Você pode abrir no gráfico qualquer símbolo da tabela.