Corrélation et bêta : comment vos symboles bougent ensemble

Corrélation et bêta montre à quel point vos symboles évoluent ensemble et avec quelle force chacun suit une référence. Vous voyez si vos positions sont vraiment diversifiées ou si elles bougent comme un seul bloc. C'est un outil Pro Lab, inclus dans les formules Pro et Elite.

L'utiliser

1. Sur ordinateur, appuyez sur Pro Lab dans la barre d'outils de droite ; sur téléphone, ouvrez le centre d'analyse depuis la barre inférieure du graphique et choisissez Pro Lab. Choisissez ensuite « Correlation & beta ».
2. Choisissez les symboles : l'une de vos listes de suivi, « Crypto majors », « Cross-asset » ou des symboles que vous ajoutez. Jusqu'à 40 symboles sont comparés.
3. Choisissez la période : 30, 90 ou 180 jours ou 1 an de rendements journaliers, ou les 500 dernières bougies de quatre heures.
4. Choisissez la référence du tableau des bêtas.

Lire les résultats

• La matrice : +1 signifie que deux symboles évoluent dans le même sens, 0 qu'ils sont indépendants et −1 qu'ils vont en sens inverse. Les symboles semblables sont placés côte à côte, et ceux qui bougent ensemble sont encadrés.
• Sélectionnez une case pour voir la corrélation glissante de cette paire dans le temps à côté de sa valeur sur toute la période.
• Les points forts nomment les meilleurs diversificateurs, les paires qui se sont récemment écartées ou rapprochées et les symboles au bêta supérieur à 1,5.
• Le tableau des bêtas : un bêta de 1,5 signifie que le symbole a bougé de 1,5 % en moyenne quand la référence bougeait de 1 %. Le bêta baissier n'utilise que les bougies où la référence a baissé, et la volatilité est annuelle.

Bon à savoir

• Les symboles sans assez d'historique sur la période, ou dont le prix n'a pas bougé, sont écartés avec la raison.
• La corrélation décrit la période choisie ; elle peut changer vite lors d'un krach ou d'une envolée.
• Vous pouvez ouvrir chaque symbole du tableau sur le graphique.