相関とベータ：銘柄どうしの連動を見る

相関とベータは、銘柄どうしがどれだけ連動しているか、各銘柄が基準にどれだけ強く追随しているかを示します。ポジションが本当に分散されているのか、ひとかたまりで動いているのかがわかります。Pro Lab のツールの 1 つで、Pro と Elite プランに含まれます。

使い方

1. パソコンでは右側のツールバーの Pro Lab を押します。スマートフォンでは、チャート下部のバーから分析センターを開いて Pro Lab を選びます。次に「Correlation & beta」を選びます。
2. 銘柄を選びます。自分のウォッチリスト、「Crypto majors」、「Cross-asset」、または自分で追加した銘柄を使えます。比較できるのは最大 40 銘柄です。
3. 期間を選びます。日次リターンで 30 日、90 日、180 日、1 年、または直近 500 本の 4 時間足です。
4. ベータ表の基準を選びます。

結果の読み方

• 相関行列：+1 は 2 銘柄が同じ方向に動くこと、0 は無関係、−1 は逆方向に動くことを表します。似た銘柄は隣どうしに並び、連動するまとまりは枠で囲まれます。
• マスを選ぶと、そのペアの相関の推移が期間全体の値と並んで表示されます。
• 注目点として、分散に役立つ銘柄、最近離れたり近づいたりしたペア、ベータが 1.5 を超える銘柄が示されます。
• ベータ表：ベータ 1.5 は、基準が 1% 動いたときにその銘柄が平均 1.5% 動いたことを意味します。下落ベータは基準が下げた足だけで計算し、ボラティリティは年率です。

知っておきたいこと

• 期間内の履歴が足りない銘柄や、価格が動かなかった銘柄は、理由とともに除外されます。
• 相関は選んだ期間のものです。急落や急騰の局面では短期間で変わることがあります。
• 表の銘柄はどれもチャートで開けます。