オーダーフロー分析ツールボックス

累積出来高デルタ(CVD)

積極的な買いと売りの累積差。価格が停滞している間にCVDが上昇するとき、買い手は静かに供給を吸収しています — ブレイクアウト前の強気シグナル。価格が保たれている間にCVDが下落するとき、売り手は積み上げており、ブレイクダウンも積み上げています。

Open Interest

すべてのオープン先物契約のUSD名目価値、時間の経過とともにチャートの下にプロット。OIの上昇はトレンドを確認します。OIの下落はポジションが閉じられ、動きが消耗していることを示します。スパイク+価格反転=強制解消。

資金調達率(実現+予測)

パーペチュアルポジションを保持するために、ロングがショートに(またはその逆)8時間ごとに支払う金額。極端なポジティブ資金調達=ロングが過剰に支払っている=スクイーズリスク。予測資金調達は、次回の決済が実現する前にどこに向かっているかを示します。

ボリュームバブル

10万ドルを超えるノーショナルのテイカー約定をチャート上のバブルとしてプロットし、USD価値でサイズ調整、サイドで色付けします。クジラのプリントは視覚的に見逃せなくなります。誰がディップを買い、誰がリップを売っているかをリアルタイムで確認できます。

清算ヒートマップ

価格の両側にレバレッジストップクラスターが位置する前方投影、暗黙の清算量によって色分けされます。最も明るいバンドは磁石です — 価格はしばしばそこに引き寄せられます。

CVD

OI

資金調達

バブル

清算マップ

なぜオーダーフローは遅行指標に勝るのか

すべての古典的なインジケーター — RSI、MACD、Bollinger Bands — は同じソースから派生しています:確定したローソク足。それらは市場がすでに何をしたかを教えてくれます。オーダーフローツールは完全に異なるレイヤーから来ています:ライブテープ、オープンポジショニング、レバレッジマップ。それらは市場が今何をしているか、次にどこに向かう可能性が最も高いかを教えてくれます。

簡単な例。価格はきれいなローソク足クローズで抵抗を突破します。古典的な分析は「ブレイクアウトを買う」と言います。CVDはブレイクアウトが積極的な買い手ではなく、パッシブビッドが約定されたことによって駆動されたことを示しています — つまりショートはスクイーズされていますが、本当の強気需要は現れていません。ボリュームバブルはブレイクアウトレベルで100万ドル以上の買いプリントがないことを確認します。動きが続くにつれて資金調達はマイナスに動きます。このブレイクアウトは色あせています。チャートのみのトレーダーは、次のローソクが赤くなるまで、これらのいずれも見ることができません。

ツールが1つのチャートでどのように組み合わさるか

AlertaChartは、同じチャート上に5つのツールすべてを同時にレイヤーし、混雑させません。CVDは価格の下のサブペインに存在します。OIはCVDの下の小さなサブペインに存在します。資金調達率は切り替え可能な水平バンドとして表示されます。ボリュームバブルは価格チャート上のトレード位置に直接オーバーレイされます。清算ヒートマップは最新のローソクの右側に前方投影された陰影ゾーンとしてレンダリングされます。

オーダーフローツールボックスボタンから個々のツールを切り替えます — 毎日読むものをピン留めし、残りを非表示にします。状態はチャートごとに保存されるため、各レイアウトには独自のオーダーフロースタックを持つことができます。

パーペチュアルで最高、スポットでも有用

Open Interest、Funding、Liquidation Heatmapは、意味を持つために先物市場が必要です — スポット取引所はOIを公開せず、ロング/ショートに資金を提供しません。スポットチャートでは、これら3つのツールは優雅に自身を無効にします。CVDとVolume Bubblesは、ティックデータを持つあらゆる市場で機能します。これには、当社がカバーするすべての暗号資産会場と、iTickの17地域マトリックス上のすべての株式が含まれます。

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オーダーフロー分析とは何ですか?

オーダーフロー分析は、価格行動を生み出す根本的な取引を読む実践です — 誰が買い、誰が売り、どの規模で、どの攻撃性で。それは各ローソク足の背後にある需給の現実を露呈することにより、純粋なチャート分析を補完します。

CVDは出来高とどう違うのですか?

出来高は総売買高 — 方向に依存しません。CVDは積極的なサイドのみをカウントします:市場買いは加算、市場売りは減算。100万出来高のバーには、+50k(主に買い)、-200k(主に売り)、またはゼロ(バランス)のCVDが存在する可能性があります。出来高は何かが起こったことを示しますが、CVDはどちらの側が勝ったかを示します。

オーダーフローツールボックスは株式で利用できますか?

株式と暗号資産で利用可能です。CVDとボリュームバブルは、ティックレベルのデータを持つあらゆる市場で機能します。OI、資金調達、清算ヒートマップは、パーペチュアル先物(Binance、Bybitなど)で最も意味があり、これらの指標を公開していないスポット株式市場では優雅にデグレードします。

別途のサブスクリプションが必要ですか?

いいえ。完全なオーダーフローツールボックスはAlertaChart Proに含まれています — 株式市場機能と無制限ウォッチリストをアンロックするのと同じサブスクリプションです。