訂單流分析工具箱

累積成交量差(CVD)

積極買賣之間的運行差異。當 CVD 上升而價格停滯時,買家正在無聲地吸收供應 — 突破前的看漲訊號。當 CVD 下降而價格保持時,賣家正在加碼,崩潰也在醞釀。

未平倉合約

所有未平倉期貨合約的美元名義價值,隨時間在圖表下方繪製。OI 上升確認趨勢;OI 下降表明倉位正在關閉,走勢正在耗盡。激增 + 價格反轉 = 強制解倉。

資金費率(已實現 + 預測)

多頭每 8 小時向空頭支付多少(或反之亦然)以持有永續倉位。極端正面的資金費率 = 多頭支付過多 = 擠壓風險。預測資金費率顯示下次結算在發生之前的走向。

成交量氣泡

將每筆超過 10 萬美元名義價值的吃單成交繪製為圖表上的氣泡,按美元價值縮放並按方向著色。鯨魚印記在視覺上變得不可能被忽略;您可以即時看到誰在買入下跌和誰在賣出上漲。

清算熱力圖

槓桿止損集群在價格兩側位置的前向預測,按隱含的清算量進行顏色分級。最亮的條帶是磁鐵 — 價格通常被吸引到它們那裡。

CVD

OI

資金費率

氣泡

清算圖

為什麼訂單流勝過滯後指標

每個古典指標 — RSI、MACD、Bollinger Bands — 都源自同一個來源:已關閉的蠟燭。它們告訴您市場已經做了什麼。訂單流工具完全來自不同的層面:即時 tape、未平倉持倉、槓桿地圖。它們告訴您市場現在正在做什麼,以及它最有可能下一步往哪裡走。

一個簡單的例子。價格以乾淨的蠟燭收盤突破阻力。傳統分析說「買入突破」。CVD 顯示突破是由被動買單成交驅動,而不是積極買家 — 這意味著空頭被擠壓,但沒有真正的看漲需求出現。成交量氣泡確認在突破水平沒有 100 萬美元以上的買入印記。隨著走勢繼續,資金費率變為負值。這個突破正在消退。僅僅看圖表的交易者直到下一根蠟燭塗成紅色才能看到這一切。

工具如何在一張圖表上組合

AlertaChart 在同一張圖表上同時分層所有五個工具,而不會使其混亂。CVD 位於價格下方的子窗格中。OI 位於 CVD 下方更小的子窗格中。資金費率顯示為您可以切換的水平條帶。成交量氣泡直接覆蓋在交易位置的價格圖表上。清算熱力圖在最新蠟燭右側呈現為前向投影的陰影區域。

從 Orderflow Toolbox 按鈕切換單個工具 — 保留您每天閱讀的那些固定,隱藏其餘的。狀態按圖表保存,因此每個佈局都可以擁有自己的訂單流堆疊。

永續合約上最佳,現貨上有用

未平倉合約、資金費率和清算熱力圖需要期貨市場才有意義 — 現貨交易所不發布 OI 或為多頭/空頭提供資金。在現貨圖表上,這三個工具會優雅地自我停用。CVD 和成交量氣泡適用於任何具有 tick 資料的市場,包括我們涵蓋的每個加密貨幣場所和 iTick 17 地區矩陣上的每個股票。

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什麼是訂單流分析?

訂單流分析是讀取產生價格行為的基礎交易的實踐 — 誰在買入、誰在賣出、規模如何、攻擊性如何。它通過揭示每根蠟燭背後的供需現實來補充純粹的圖表分析。

CVD 與成交量有何不同?

成交量是總交易量 — 不關心方向。CVD 只計算積極方:市價買入增加,市價賣出減少。一個 1M-成交量的柱可以有 +50k 的 CVD(主要是買入)、-200k(主要是賣出)或零(平衡)。成交量告訴您發生了一些事情;CVD 告訴您哪一方贏了。

訂單流工具箱可用於股票嗎?

股票和加密貨幣都可以。CVD 和成交量氣泡適用於任何具有 tick 級別資料的市場;OI、資金費率和清算熱力圖在永續期貨(Binance、Bybit 等)上最有意義,並在不發布這些指標的現貨股票市場上優雅地降級。

我需要單獨的訂閱嗎?

不需要。完整的訂單流工具箱包含在 AlertaChart Pro 中 — 與解鎖股票市場功能和無限制觀察清單的訂閱相同。